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62 Beziehungen: Abhängige und unabhängige Variable, Alan B. Krueger, Arbeitsökonomik, Asymptotische Normalität, Autokorrelation, Blockmatrix, David Card, Diagonalmatrix, Dummy-Variable, Econometrica, Effizienz (Statistik), Einheitsmatrix, Empirische Sozialforschung, Endliche Menge, Erwartungstreue, Exogenität und Endogenität, Gepoolte Daten, Grundgesamtheit, Hans-Jürgen Andreß, Hausman-Spezifikationstest, Heterogenität, Homoskedastizität und Heteroskedastizität, Idiosynkrasie, Instrumentvariablenschätzung, Jerry Hausman, Joshua Angrist, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Labor Economics, Konfidenzintervall, Konsistente Schätzfolge, Konstrukt, Korrelation, Kovarianzmatrix, Lineares Modell, Liste von Statistik-Software, Ludwig Fahrmeir, Ludwig von Auer, Manuel Arellano, Mathematische Statistik, Methode der kleinsten Quadrate, Orthogonalität, Paneldaten, Paneldatenanalyse, Querschnitt (empirische Forschung), Realisierung (Stochastik), Regressionsanalyse, Richard B. Freeman, Satz von Gauß-Markow, Schätzfunktion, Standardfehler, ..., Statistik, Statistischer Test, Störgröße und Residuum, Stephen R. Bond, The American Economic Review, Thomas Kneib, Varianz (Stochastik), Vektor, Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung, Verteilungsfunktion, Wahrer Wert, Zufallsvariable. Erweitern Sie Index (12 mehr) »
Abhängige und unabhängige Variable
Funktion typischerweise durch einen Graphen mit der unabhängigen Variablen auf der horizontalen Achse und der abhängigen Variable auf der vertikalen Achse dargestellt. Bei dieser Funktion ist ''y'' die abhängige Variable und ''x'' die unabhängige Variable. In der Mathematik ist eine abhängige Variable eine Variable, deren Wert vom Effekt (einer) anderer(en) Variable(n) abhängt.
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Alan B. Krueger
Alan B. Krueger (2017) Alan Bennett Krueger (* 17. September 1960 in Livingston, New Jersey; † 16. März 2019 in Princeton, New Jersey) war ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Professor für Ökonomie und Politik an dem Bendheim Center for Finance der Princeton University.
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Arbeitsökonomik
Arbeitsökonomik (auch Arbeitsökonomie; engl. Labour economics) ist eine spezielle Disziplin der Wirtschaftswissenschaften.
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Asymptotische Normalität
Die asymptotische Normalität ist in der mathematischen Statistik eine Eigenschaft von Statistiken bzw.
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Autokorrelation
Die Autokorrelation (auch Kreuzautokorrelation) ist ein Begriff aus der Stochastik und der Signalverarbeitung und beschreibt die Korrelation einer Funktion oder eines Signals mit sich selbst zu einem früheren Zeitpunkt.
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Blockmatrix
Blockzerlegung einer (14 × 14)-Matrix mit Zeilen- und Spaltenpartitionen jeweils der Größe 2, 4 und 8 In der Mathematik bezeichnet eine Blockmatrix eine Matrix, die so interpretiert wird, als sei sie in mehrere Teile, genannt Blöcke, zerlegt worden.
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David Card
David Card (2021) David Edward Card (* 1956 in Guelph, Kanada) ist ein kanadischer Ökonom und Hochschullehrer.
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Diagonalmatrix
Als Diagonalmatrix bezeichnet man in der linearen Algebra eine quadratische Matrix, bei der alle Elemente außerhalb der Hauptdiagonale Null sind.
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Dummy-Variable
Als Dummy-Variable (auch Designvariable, Indikatorvariable, boolesche Variable, Stellvertreter-Variable oder selten ScheinvariableBernd Rönz, Hans G. Strohe (1994), Lexikon Statistik, Gabler Verlag, S. 90.; dummy variable) bezeichnet man in der statistischen Datenanalyse eine Variable mit den Ausprägungen 1 und 0 (ja-nein-Variable), die als Indikator für das Vorhandensein einer Ausprägung einer mehrstufigen Variablen dient.
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Econometrica
Econometrica ist eine der führenden wirtschaftswissenschaftlichen Fachzeitschriften.
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Effizienz (Statistik)
Die Effizienz ist ein zentrales Gütekriterium in der mathematischen Statistik und liefert die Möglichkeit, Punktschätzer miteinander zu vergleichen.
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Einheitsmatrix
Die Einheitsmatrix oder Identitätsmatrix ist in der Mathematik eine quadratische Matrix, deren Elemente auf der Hauptdiagonale eins und überall sonst null sind.
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Empirische Sozialforschung
Empirische Sozialforschung bezeichnet die systematische Erhebung von Daten der Sozialwissenschaften über soziale Tatsachen durch Beobachtung, Befragung/Interview, Experiment oder durch die Sammlung sogenannter prozessgenerierter Daten und deren Auswertung.
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Endliche Menge
In der Mengenlehre, einem Teilgebiet der Mathematik, ist eine endliche Menge eine Menge mit endlich vielen Elementen.
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Erwartungstreue
Erwartungstreue (oft auch Unverzerrtheit) bezeichnet in der mathematischen Statistik eine Eigenschaft einer Schätzfunktion (kurz: eines Schätzers).
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Exogenität und Endogenität
In der Statistik und Ökonometrie ist es wichtig zwischen Exogenität und Endogenität zu unterscheiden, da man bei Nicht-Berücksichtigung zu verzerrten Ergebnissen kommen kann.
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Gepoolte Daten
Als gepoolte Daten (pooled data, von to pool sth., etwas zusammenlegen) bezeichnet man im weitesten Sinn Datensätze, die Daten mehrerer Erhebungen oder Studien zusammenfügen.
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Grundgesamtheit
Die Grundgesamtheit (auch Population, statistische Masse, Kollektiv oder Gesamterhebungsumfang) ist ein Begriff der Statistik.
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Hans-Jürgen Andreß
Hans-Jürgen Andreß (* 1952; † 17. August 2020) war ein deutscher Soziologe und von 2003 bis zu seiner Emeritierung am 1.
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Hausman-Spezifikationstest
Der Hausman-Spezifikationstest, auch Durbin-Wu-Hausman-Test genannt, ist ein Testverfahren aus der mathematischen Statistik.
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Heterogenität
Schematische Darstellung von homogen, heterogen und inhomogen (v. l. n. r.) Heterogenität („anders, abweichend“ und, „Geschlecht, Art, Gattung“) ist allgemein die Uneinheitlichkeit oder Verschiedenheit der Elemente einer Menge hinsichtlich eines oder mehrerer Merkmale.
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Homoskedastizität und Heteroskedastizität
Heteroskedastizität: Hier wird die Streuung der Punkte um die Gerade nach rechts hin größer. Heteroskedastizität, auch Varianzheterogenität oder Heteroskedastie („zerstreut“, „verteilt“, „zerstreubar“), bedeutet in der Statistik, dass die Varianz der Störterme nicht konstant ist.
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Idiosynkrasie
Idiosynkrasie lässt sich am besten mit dem Wort „Eigentümlichkeit“ oder als „Gesamtheit persönlicher Eigenheiten“ übersetzen.
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Instrumentvariablenschätzung
Die Instrumentvariablenschätzung (kurz: IV-Schätzung), auch Methode der Instrumentvariablen, oder Instrumentvariablenmethode ist ein Oberbegriff für bestimmte Schätzverfahren in der schließenden Statistik.
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Jerry Hausman
Jerry Allen Hausman (* 5. Mai 1946 in Weirton, West Virginia) ist ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler.
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Joshua Angrist
Joshua Angrist, 2011 Joshua David Angrist (* 18. September 1960 in Columbus, Ohio) ist ein israelisch-US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer.
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Journal of Business and Economic Statistics
Das Journal of Business and Economic Statistics (JBES) ist eine wirtschaftswissenschaftliche Fachzeitschrift, deren Schwerpunkt Wirtschaftsstatistik ist.
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Journal of Labor Economics
Das Journal of Labor Economics (JOLE) ist eine wirtschaftswissenschaftliche Fachzeitschrift, die dem Thema Arbeitsmarktökonomik gewidmet ist und als offizielles Publikationsorgan der Society of Labor Economists (SOLE) gilt.
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Konfidenzintervall
normalverteilten Grundgesamtheit. Davon überdecken 94 Intervalle den exakten Erwartungswert μ.
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Konsistente Schätzfolge
verzerrt, da sie im Mittel nicht den wahren Parameter treffen. Bei n \to \infty kollabiert die Wahrscheinlichkeitsverteilung von \hat \theta_n bei \theta. Die asymptotische Verteilung dieser Schätzfolge ist also eine degenerierte Zufallsvariable, die den Wert \theta mit Wahrscheinlichkeit 1 annimmt. Als eine konsistente Schätzfolge bezeichnet man in der Schätztheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik, eine Folge von Punktschätzern, die sich dadurch auszeichnet, dass sie bei größer werdender Stichprobe den zu schätzenden Wert immer genauer schätzt.
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Konstrukt
Ein Konstrukt ist ein nicht empirisch erkennbarer Sachverhalt innerhalb einer wissenschaftlichen Theorie.
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Korrelation
Eine Korrelation (mittellat. correlatio für „Wechselbeziehung“) beschreibt eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren Merkmalen, Zuständen oder Funktionen.
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Kovarianzmatrix
zweidimensionalen Gauß-Verteilung mit der Kovarianzmatrix \mathbf\Sigma.
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Lineares Modell
In der Statistik wird die Bezeichnung lineares Modell (kurz: LM) auf unterschiedliche Arten verwendet und in unterschiedlichen Kontexten.
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Liste von Statistik-Software
Statistik-Software versetzt die Statistik mit Hilfe leistungsfähiger Computer in die Lage, mit teilweise rechenintensiven Methoden sehr große Datenmengen zu analysieren.
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Ludwig Fahrmeir
Ludwig Fahrmeir (* 23. Januar 1945 in Tutzing) ist ein deutscher Statistiker.
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Ludwig von Auer
Ludwig von Auer (* 1966 in Erlangen) ist ein deutscher Professor für Volkswirtschaftslehre.
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Manuel Arellano
Manuel Arellano (* 19. Juni 1957 in Elda, Alicante) ist ein spanischer Wirtschaftswissenschaftler.
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Mathematische Statistik
Als mathematische Statistik bezeichnet man das Teilgebiet der Statistik, das die Methoden und Verfahren der Statistik mit mathematischen Mitteln analysiert beziehungsweise mit ihrer Hilfe erst begründet.
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Methode der kleinsten Quadrate
Die Methode der kleinsten Quadrate (kurz: MKQ) oder KQ-Methode (method of least squares oder lediglich least squares, kurz: LS); zur Abgrenzung von daraus abgeleiteten Erweiterungen wie z. B.
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Orthogonalität
Die beiden Strecken AB und CD sind orthogonal, da sie miteinander einen rechten Winkel bilden. Der Begriff Orthogonalität wird innerhalb der Mathematik in unterschiedlichen, aber verwandten Bedeutungen verwendet.
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Paneldaten
Bei Paneldaten handelt es sich um zweidimensionale Daten, die im Rahmen einer Panelstudie erhoben werden.
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Paneldatenanalyse
Die Paneldatenanalyse ist die statistische Analyse von Paneldaten im Rahmen der Panelforschung.
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Querschnitt (empirische Forschung)
In der empirischen Forschung spricht man von einem Querschnitt (z. T.), von einer Querschnitt(s)studie, Querschnittsuntersuchung, Querschnittsanalyse oder einem Querschnittsdesign, wenn eine empirische Untersuchung (beispielsweise eine Befragung oder Inhaltsanalyse) einmalig durchgeführt wird.
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Realisierung (Stochastik)
Eine (zufällige) Realisierung oder Realisation ist ein Begriff aus der Stochastik, einem Teilgebiet der Mathematik.
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Regressionsanalyse
Die Regressionsanalyse ist ein Instrumentarium statistischer Analyseverfahren, die zum Ziel haben, Beziehungen zwischen einer abhängigen (auch erklärte Variable, vorhergesagte Variable, Antwortvariable oder Regressand genannt) und einer oder mehreren unabhängigen Variablen (auch erklärende Variable, Prädiktor, Kontrollvariable oder Regressor) zu modellieren.
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Richard B. Freeman
Freeman im September 2014 Richard Barry Freeman (* 29. Juni 1943 in Newburgh, New York) ist ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, der sich insbesondere auf dem Gebiet der Arbeitsökonomik hervorgetan hat.
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Satz von Gauß-Markow
In der Stochastik ist der Satz von Gauß-Markow (in der Literatur ist auch die englische Transkription Markov zu finden, also Satz von Gauß-Markov) bzw.
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Schätzfunktion
Eine Schätzfunktion, auch Schätzstatistik oder kurz Schätzer, dient in der mathematischen Statistik dazu, aufgrund von vorhandenen empirischen Daten einer Stichprobe einen Schätzwert zu ermitteln und dadurch Informationen über unbekannte Parameter einer Grundgesamtheit zu erhalten.
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Standardfehler
Der Standardfehler oder Stichprobenfehler ist ein Streuungsmaß für eine Schätzfunktion \hat für einen unbekannten Parameter \vartheta der Grundgesamtheit.
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Statistik
Statistik „ist die Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen“ (Daten).
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Statistischer Test
Ein statistischer Test dient in der Testtheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik, dazu, anhand vorliegender Beobachtungen eine begründete Entscheidung über die Gültigkeit oder Ungültigkeit einer Hypothese zu treffen.
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Störgröße und Residuum
Theoretische wahre Gerade y und geschätzte Regressionsgerade \hat y. Das Residuum \hat \varepsilon_i ist die Differenz zwischen dem Messwert y_i und Schätzwert \haty_i. In der Statistik sind Störgröße und Residuum zwei eng verwandte Konzepte.
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Stephen R. Bond
Stephen Roy Bond (* 18. Juli 1963) ist ein britischer Ökonom am Nuffield College und einer der Direktoren am Zentrum für Unternehmensbesteuerung der Saïd Business School der University of Oxford.
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The American Economic Review
The American Economic Review (AER) ist eine monatlich erscheinende wissenschaftliche Zeitschrift zu volkswirtschaftlichen Themen.
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Thomas Kneib
Thomas Kneib (* 1976) ist ein deutscher Statistiker.
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Varianz (Stochastik)
normalverteilter Zufallsvariablen X (rot) und Y (grün) mit gleichem Erwartungswert \mu_X.
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Vektor
Im allgemeinen Sinn versteht man in der linearen Algebra unter einem Vektor (lateinisch vector „Träger, Fahrer“) ein Element eines Vektorraums.
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Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung
In der Statistik ist die Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung (kurz VKQ-Schätzung) oder verallgemeinerte Methode der kleinsten Quadrate, kurz VMKQ, (generalized least squares, kurz GLS) eine Prozedur, um unbekannte wahre Regressionsparameter in einer linearen Regressionsgleichung, unter problematischen Voraussetzungen (vorliegen von Autokorrelation und Heteroskedastizität), effizient zu schätzen.
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Verteilungsfunktion
Die Verteilungsfunktion ist eine spezielle reelle Funktion in der Stochastik und ein zentrales Konzept bei der Untersuchung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf den reellen Zahlen.
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Wahrer Wert
Der wahre Wert einer Größe kann unter verschiedenen Gesichtspunkten charakterisiert werden.
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Zufallsvariable
In der Stochastik ist eine Zufallsvariable (auch zufällige Variable, zufällige Größe, zufällige Veränderliche, zufälliges Element, Zufallselement, Zufallsveränderliche) eine Größe, deren Wert vom Zufall abhängig ist.
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Leitet hier um:
Fixed- und Random-Effects-Modelle, Fixed-Effects-Modell, Fixed-effects- und Random-effects-Modell, Lineare Panelmodelle, Random effect, Random intercept, Random slope, Random-Effects-Modell.
