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37 Beziehungen: Anzahl der Freiheitsgrade (Statistik), Asymptotische Erwartungstreue, Behrens-Fisher-Problem, Chi-Quadrat-Test, Chi-Quadrat-Verteilung, Eichung, Einseitiger Einstichproben-Gauß-Test, Einstichproben-t-Test, Empirische Varianz, Erwartungstreue, Exponentialfamilie, F-Test, Gauß-Test, Gleichmäßig bester erwartungstreuer Schätzer, Likelihood-Funktion, Maximum-Likelihood-Methode, Momentenmethode, Normalverteilung, Parameterfunktion (Statistik), Pivotstatistik, Produktmaß, Produktmodell (Statistik), Quantil (Wahrscheinlichkeitstheorie), Quantiltabelle, Satz von Lehmann-Scheffé, Schätzfunktion, Standardnormalverteilungstabelle, Statistisches Modell, Stichprobenmittel, Stichprobenvarianz (Schätzfunktion), Stochastisch unabhängige Ereignisse, Studentsche t-Verteilung, Suffiziente Statistik, Vollständigkeit (Statistik), Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, Zentraler Grenzwertsatz, Zweistichprobenproblem.
Anzahl der Freiheitsgrade (Statistik)
In der Statistik gibt die Anzahl der Freiheitsgrade (number of degrees of freedom, kurz df oder dof) an, wie viele Werte in einer Berechnungsformel (genauer: Statistik) frei variieren dürfen.
Sehen Normalverteilungsmodell und Anzahl der Freiheitsgrade (Statistik)
Asymptotische Erwartungstreue
Die asymptotische Erwartungstreue, auch asymptotische Unverfälschtheit oder asymptotische Unverzerrtheit genannt, ist eine Eigenschaft eines Punktschätzers in der mathematischen Statistik.
Sehen Normalverteilungsmodell und Asymptotische Erwartungstreue
Behrens-Fisher-Problem
Das Behrens-Fisher-Problem ist eine Problemstellung der mathematischen Statistik, deren exakte Lösungen nachgewiesenermaßen unerwünschte Eigenschaften haben, weswegen man Approximationen bevorzugt.
Sehen Normalverteilungsmodell und Behrens-Fisher-Problem
Chi-Quadrat-Test
Mit Chi-Quadrat-Test (\chi^2-Test) bezeichnet man in der mathematischen Statistik eine Gruppe von Hypothesentests mit Chi-Quadrat-verteilter Testprüfgröße.
Sehen Normalverteilungsmodell und Chi-Quadrat-Test
Chi-Quadrat-Verteilung
Die Chi-Quadrat-Verteilung bzw.
Sehen Normalverteilungsmodell und Chi-Quadrat-Verteilung
Eichung
Füllstrich von einem Trinkglas, darunter das CE-Zeichen mit der „zusätzlichen Metrologie-Kennzeichnung“ Aufbau eines ehemaligen Hauptstempels Eichung (von mhd. Ä«chen „abmessen, visieren“, das auf lat. aequus „eben, gleich“ zurückgeht) ist die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Prüfung eines Messgerätes auf Einhaltung der zugrundeliegenden eichrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Eichfehlergrenzen nach dem Mess- und Eichgesetz.
Sehen Normalverteilungsmodell und Eichung
Einseitiger Einstichproben-Gauß-Test
Der einseitige Einstichproben-Gauß-Test, verkürzt auch Einstichproben Gauß-Test, auch einseitiger Gauß-Test genannt, ist ein spezieller statistischer Test in der Testtheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik.
Sehen Normalverteilungsmodell und Einseitiger Einstichproben-Gauß-Test
Einstichproben-t-Test
Der Einstichproben-t-Test ist ein Signifikanztest aus der mathematischen Statistik.
Sehen Normalverteilungsmodell und Einstichproben-t-Test
Empirische Varianz
Die empirische VarianzHenze 2013: S. 31ff, auch StichprobenvarianzBehrends 2013: S. 274f (veraltet: empirisches Streuungsquadrat) oder einfach nur kurz Varianz genannt, ist ein Maß für die Streuung von konkreten (empirisch erhobenen) Werten einer Stichprobe.
Sehen Normalverteilungsmodell und Empirische Varianz
Erwartungstreue
Erwartungstreue (oft auch Unverzerrtheit) bezeichnet in der mathematischen Statistik eine Eigenschaft einer Schätzfunktion (kurz: eines Schätzers).
Sehen Normalverteilungsmodell und Erwartungstreue
Exponentialfamilie
In der Wahrscheinlichkeitstheorie und in der Statistik ist eine Exponentialfamilie (oder exponentielle Familie) eine Klasse von Wahrscheinlichkeitsverteilungen einer ganz bestimmten Form.
Sehen Normalverteilungsmodell und Exponentialfamilie
F-Test
Als F-Test wird eine Gruppe von statistischen Tests bezeichnet, bei denen die Teststatistik unter der Nullhypothese einer ''F''-Verteilung folgt.
Sehen Normalverteilungsmodell und F-Test
Gauß-Test
Der Gauß-Test oder Z-Test ist in der mathematischen Statistik eine Gruppe von Hypothesentests mit standardnormalverteilter Testprüfgröße unter der Nullhypothese.
Sehen Normalverteilungsmodell und Gauß-Test
Gleichmäßig bester erwartungstreuer Schätzer
Ein gleichmäßig bester erwartungstreuer Schätzer, auch kurz gleichmäßig bester Schätzer oder bester Schätzer genannt, ist ein spezieller Schätzer in der Schätztheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik.
Sehen Normalverteilungsmodell und Gleichmäßig bester erwartungstreuer Schätzer
Likelihood-Funktion
Die Likelihood-Funktion (oft einfach nur Likelihood), gelegentlich auch Plausibilitätsfunktion oder Mutmaßlichkeitsfunktion genannt, ist eine spezielle reellwertige Funktion in der mathematischen Statistik, die aus einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion oder einer Zähldichte gewonnen wird, indem man einen Parameter der Dichte als Variable behandelt.
Sehen Normalverteilungsmodell und Likelihood-Funktion
Maximum-Likelihood-Methode
Die Maximum-Likelihood-Methode, kurz ML-Methode, auch Maximum-Likelihood-Schätzung (maximum likelihood für größte Plausibilität, daher auch Methode der größten Plausibilität), Methode der maximalen Mutmaßlichkeit, Größte-Dichte-Methode oder Methode der größten Dichte bezeichnet in der Statistik ein parametrisches Schätzverfahren.
Sehen Normalverteilungsmodell und Maximum-Likelihood-Methode
Momentenmethode
Die Momentenmethode ist eine Schätzmethode in der mathematischen Statistik und dient der Gewinnung von Schätzfunktionen.
Sehen Normalverteilungsmodell und Momentenmethode
Normalverteilung
Die Normal- oder Gauß-Verteilung (nach Carl Friedrich Gauß) ist in der Stochastik ein wichtiger Typ stetiger Wahrscheinlichkeitsverteilungen.
Sehen Normalverteilungsmodell und Normalverteilung
Parameterfunktion (Statistik)
Eine Parameterfunktion ist in der mathematischen Statistik eine Funktion, die bei einem parametrischen statistischen Modell jedem Parameter der Familie von Wahrscheinlichkeitsverteilungen einen Funktionswert zuordnet, der dann mittels eines Punktschätzers geschätzt werden soll oder von einem Bereichsschätzer überdeckt werden soll.
Sehen Normalverteilungsmodell und Parameterfunktion (Statistik)
Pivotstatistik
Eine Pivotstatistik, auch Pivot-Größe genannt, kurz ein Pivot, ist eine spezielle Funktion in der mathematischen Statistik.
Sehen Normalverteilungsmodell und Pivotstatistik
Produktmaß
Ein Produktmaß ist in der Mathematik ein spezielles Maß auf dem Produkt von Maßräumen.
Sehen Normalverteilungsmodell und Produktmaß
Produktmodell (Statistik)
Als Produktmodelle bezeichnet man in der mathematischen Statistik eine spezielle Klasse von statistischen Modellen.
Sehen Normalverteilungsmodell und Produktmodell (Statistik)
Quantil (Wahrscheinlichkeitstheorie)
Freiheitsgraden (schiefe Verteilung). Den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten werden ihre Quantile zugeordnet; die Fläche unter der abgebildeten Dichte von minus unendlich bis zum Quantil ist der jeweilige Wert. Ein Quantil ist ein Lagemaß in der Statistik für Wahrscheinlichkeitsverteilungen oder gleichwertig für Zufallsvariablen.
Sehen Normalverteilungsmodell und Quantil (Wahrscheinlichkeitstheorie)
Quantiltabelle
Eine Quantiltabelle ist eine Tabelle in der Stochastik, welche numerisch berechnete Quantile bestimmter Wahrscheinlichkeitsverteilungen enthält.
Sehen Normalverteilungsmodell und Quantiltabelle
Satz von Lehmann-Scheffé
Der Satz von Lehmann-Scheffé ist ein zentrales Resultat der Schätztheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik.
Sehen Normalverteilungsmodell und Satz von Lehmann-Scheffé
Schätzfunktion
Eine Schätzfunktion, auch Schätzstatistik oder kurz Schätzer, dient in der mathematischen Statistik dazu, aufgrund von vorhandenen empirischen Daten einer Stichprobe einen Schätzwert zu ermitteln und dadurch Informationen über unbekannte Parameter einer Grundgesamtheit zu erhalten.
Sehen Normalverteilungsmodell und Schätzfunktion
Standardnormalverteilungstabelle
Graph der halbseitigen Kurve von Φ0;1(''z'') Da sich das Integral der Normalverteilung nicht auf eine elementare Stammfunktion zurückführen lässt, wird für die Berechnung meist auf Tabellen zurückgegriffen.
Sehen Normalverteilungsmodell und Standardnormalverteilungstabelle
Statistisches Modell
Ein statistisches Modell, manchmal auch statistischer Raum genannt, ist ein Begriff aus der mathematischen Statistik, dem Teilbereich der Statistik, der sich der Methoden der Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie bedient.
Sehen Normalverteilungsmodell und Statistisches Modell
Stichprobenmittel
Das Stichprobenmittel, auch als Stichprobenmittelwert, arithmetischer Mittelwert oder arithmetisches Mittel bezeichnet, ist eine spezielle Schätzfunktion in der mathematischen Statistik.
Sehen Normalverteilungsmodell und Stichprobenmittel
Stichprobenvarianz (Schätzfunktion)
Die Stichprobenvarianz ist eine Schätzfunktion und messbare Abbildung in der mathematischen Statistik.
Sehen Normalverteilungsmodell und Stichprobenvarianz (Schätzfunktion)
Stochastisch unabhängige Ereignisse
Die stochastische Unabhängigkeit von Ereignissen ist ein fundamentales wahrscheinlichkeitstheoretisches Konzept, das die Vorstellung von sich nicht gegenseitig beeinflussenden Zufallsereignissen formalisiert: Zwei Ereignisse heißen stochastisch unabhängig, wenn sich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das eine Ereignis eintritt, nicht dadurch ändert, dass das andere Ereignis eintritt beziehungsweise nicht eintritt.
Sehen Normalverteilungsmodell und Stochastisch unabhängige Ereignisse
Studentsche t-Verteilung
Dichten von t-verteilten Zufallsgrößen Die studentsche t-Verteilung (auch Student-t-Verteilung oder kurz t-Verteilung) ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die 1908 von William Sealy Gosset entwickelt und nach seinem Pseudonym Student benannt wurde.
Sehen Normalverteilungsmodell und Studentsche t-Verteilung
Suffiziente Statistik
In der mathematischen Statistik ist eine suffiziente Statistik, auch erschöpfende Statistik genannt, eine Statistik, die alle relevante Information bezüglich des unbekannten Parameters aus der Zufallsstichprobe enthält.
Sehen Normalverteilungsmodell und Suffiziente Statistik
Vollständigkeit (Statistik)
Als Vollständigkeit bezeichnet man in der Schätztheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik, eine Eigenschaft von Verteilungsklassen, σ-Algebren oder messbaren Funktionen.
Sehen Normalverteilungsmodell und Vollständigkeit (Statistik)
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zufallsvariable einen Wert zwischen a und b annimmt, entspricht dem Inhalt der Fläche S unter dem Graph der Wahrscheinlichkeits­dichtefunktion f. Eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, oft kurz Dichtefunktion, Wahrscheinlichkeitsdichte, Verteilungsdichte oder nur Dichte genannt und mit WDF oder englisch PDF (probability density function) abgekürzt, ist eine spezielle reellwertige Funktion in der Stochastik.
Sehen Normalverteilungsmodell und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
Zentraler Grenzwertsatz
Annäherung von symmetrischen (oben) und schiefen (unten) standardisierten Binomialverteilungen mit den Parametern n und p (rot) an die Standardnormalverteilung (grün) Der zentrale Grenzwertsatz (von Lindeberg-Lévy) (auch CLT von), genauer zentraler Grenzverteilungssatz, ist ein bedeutendes Resultat der Wahrscheinlichkeitstheorie.
Sehen Normalverteilungsmodell und Zentraler Grenzwertsatz
Zweistichprobenproblem
Als Zweistichprobenproblem bezeichnet man einen bestimmten Typ von Fragestellung in der Testtheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik.
Sehen Normalverteilungsmodell und Zweistichprobenproblem
Auch bekannt als GauĂsches Produktmodell.