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11 Beziehungen: Ökonometrie, Erwartungswert, F-Verteilung, Gregory Chow, Hypothese (Statistik), Lineare Regression, Normalverteilung, Statistischer Test, Strukturbruch, Zeitreihenanalyse, Zufällige Abweichung.
- Regressionsdiagnostik
Ökonometrie
Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das die ökonomische Theorie sowie mathematische Methoden und statistische Daten zusammenführt, um wirtschaftstheoretische Modelle empirisch zu überprüfen und ökonomische Phänomene quantitativ zu analysieren.
Sehen Chow-Test und Ökonometrie
Erwartungswert
Der Erwartungswert (selten und doppeldeutig Mittelwert) ist ein Grundbegriff der Stochastik.
Sehen Chow-Test und Erwartungswert
F-Verteilung
Die F-Verteilung oder Fisher-Verteilung, auch Fisher-Snedecor-Verteilung (nach Ronald Aylmer Fisher und George W. Snedecor), ist eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung.
Sehen Chow-Test und F-Verteilung
Gregory Chow
Gregory Chi-Chong Chow (* 25. Dezember 1930 in Macau) ist ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Mathematiker mit chinesischen Wurzeln.
Sehen Chow-Test und Gregory Chow
Hypothese (Statistik)
In der Statistik bezeichnet man mit Hypothese eine Annahme, die mit Methoden der mathematischen Statistik auf Basis empirischer Daten geprüft wird.
Sehen Chow-Test und Hypothese (Statistik)
Lineare Regression
Die lineare Regression (kurz: LR) ist ein Spezialfall der Regressionsanalyse, also ein statistisches Verfahren, mit dem versucht wird, eine beobachtete abhängige Variable durch eine oder mehrere unabhängige Variablen zu erklären.
Sehen Chow-Test und Lineare Regression
Normalverteilung
Die Normal- oder Gauß-Verteilung (nach Carl Friedrich Gauß) ist in der Stochastik ein wichtiger Typ stetiger Wahrscheinlichkeitsverteilungen.
Sehen Chow-Test und Normalverteilung
Statistischer Test
Ein statistischer Test dient in der Testtheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik, dazu, anhand vorliegender Beobachtungen eine begründete Entscheidung über die Gültigkeit oder Ungültigkeit einer Hypothese zu treffen.
Sehen Chow-Test und Statistischer Test
Strukturbruch
Illustration eines Strukturbruchs In der Statistik und Ökonometrie ist ein Strukturbruch in statistischen Zeitreihen eine Situation, bei der die Regressionsparameter nicht über die gesamte Zeitreihe hinweg konstant sind.
Sehen Chow-Test und Strukturbruch
Zeitreihenanalyse
Beispiel für eine Zeitreihe: Linearer mit Trend mit additivem Fehlerterm Die Zeitreihenanalyse befasst sich in der Statistik mit der inferenzstatistischen Analyse von Zeitreihen und der Vorhersage von Trends (Trendextrapolation) zu ihrer künftigen Entwicklung.
Sehen Chow-Test und Zeitreihenanalyse
Zufällige Abweichung
In der Technik, den Natur- und anderen Wissenschaften ist bekannt, dass sich Messwerte bei wiederholten Messungen trotz gleicher Bedingungen häufig unterschiedlich ergeben.
Sehen Chow-Test und Zufällige Abweichung
Siehe auch
Regressionsdiagnostik
- Bestimmtheitsmaß
- Breusch-Pagan-Test
- Chow-Test
- Cook-Abstand
- Goldfeld-Quandt-Test
- Mallows’ Cp-Statistik
- PRESS-Statistik
- Portmanteau-Test
- Pseudo-Bestimmtheitsmaß
- RESET-Test nach Ramsey
- Regressionsdiagnostik
Auch bekannt als Chowtest.