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14 Beziehungen: Arbitrage, Black-Scholes-Modell, Cox-Ross-Rubinstein-Modell, David Kreps, Derivat (Wirtschaft), Duplikationsprinzip, Finanzmathematik, Freddy Delbaen, J. Michael Harrison, Martingalmaß, Risiko, Risikoneutrale Bewertung, Vollständiger Kapitalmarkt, Walter Schachermayer.
Arbitrage
Arbitrage (von, von „Gutdünken, freie Wahl, freies Ermessen“) ist in der Wirtschaft die ohne Risiko vorgenommene Ausnutzung von Kurs-, Zins- oder Preisunterschieden zum selben Zeitpunkt an verschiedenen Orten zum Zwecke der Gewinnmitnahme.
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Black-Scholes-Modell
Das Black-Scholes-Modell (gesprochen) ist ein finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen, das von Fischer Black und Myron Samuel Scholes 1973 (nach zweimaliger Ablehnung durch renommierte Zeitschriften) veröffentlicht wurde und als ein Meilenstein der Finanzwirtschaft gilt, siehe Abschnitt Preisformeln für das Ergebnis.
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Cox-Ross-Rubinstein-Modell
Ein-Perioden-Modell mit den Parametern ''d''.
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David Kreps
David Marc Kreps (* 18. Oktober 1950 in New York City) ist ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler.
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Derivat (Wirtschaft)
Ein Derivat („ableiten“) ist im Finanzwesen ein vom Kassageschäft abgeleiteter Finanzkontrakt über einen bestimmten Basiswert mit einer Laufzeit von mehr als zwei Bankarbeitstagen.
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Duplikationsprinzip
Das Duplikationsprinzip ist in der Finanzmarkttheorie ein Grundsatz, wonach auf dem Kapitalmarkt Preise oder Kurse verschiedener Handelsobjekte identisch sein müssen, wenn ihre Zahlungsströme identisch sind oder auf dem Kapitalmarkt die gleichen Zahlungsströme nachgebildet werden können wie sie beispielsweise aus Investitionen resultieren.
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Finanzmathematik
Die Finanzmathematik ist eine Disziplin der angewandten Mathematik, die sich mit Themen aus dem Bereich von Finanzdienstleistern, wie etwa Banken oder Versicherungen, beschäftigt.
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Freddy Delbaen
Freddy Delbaen (1997) Freddy Delbaen (* 21. November 1946 in Duffel, Belgien) ist ein belgisch-schweizerischer Mathematiker und emeritierter Professor für Finanzmathematik an der ETH Zürich.
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J. Michael Harrison
John Michael Harrison (* 4. September 1944) ist ein US-amerikanischer Mathematiker und Ökonom.
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Martingalmaß
Das Martingalmaß (auch risikoneutrales Maß) ist ein Begriff aus der Finanzmathematik.
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Risiko
Risiko weist je nach Fachgebiet einen unterschiedlichen Begriffsinhalt auf, allgemein wird hierunter die Möglichkeit des Eintritts künftiger Ereignisse, die nachteilige Auswirkungen wie Verlustgefahren in sich bergen, verstanden.
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Risikoneutrale Bewertung
Risikoneutrale Bewertung ist eine finanzmathematische Methode zur Bestimmung des fairen Preises von Derivaten (falls möglich).
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Vollständiger Kapitalmarkt
Ein vollständiger Kapitalmarkt ist in der Finanzmarkttheorie ein Kapitalmarkt, auf dem jeder beliebige Zahlungsstrom dupliziert werden kann.
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Walter Schachermayer
Walter Schachermayer 2014 Walter Schachermayer (* 24. Juli 1950 in Linz) ist ein österreichischer Universitätsprofessor für Finanzmathematik an der Universität Wien.
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