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34 Beziehungen: Aktie, Angewandte Mathematik, Anleihe, Arbitragepreistheorie, Barwert, Basiswert, Black-Scholes-Modell, Bonität, Derivat (Wirtschaft), Dissertation, Finanzinstrument, Finanzprodukt, Kosten- und Leistungsrechnung, Liquidität, Logarithmische Normalverteilung, Louis Bachelier, Malliavin-Kalkül, Martingal, Martingalmaß, Option (Wirtschaft), Partielle Differentialgleichung, Semimartingal, Sprungprozess, Stochastik, Stochastischer Prozess, Terminkontrakt, Versicherungsmathematik, Volker Nollau, Volker Oppitz (Wirtschaftsmathematiker), Wechselkurs, Wienerprozess, Zins, Zinsrechnung, Zinsstrukturmodell.
Aktie
Die Dillinger Hütte war 1809 eine der ersten deutschen Aktiengesellschaften, hier jedoch eine Aktie aus dem Jahre 1906 Die Aktie ist ein Wertpapier, das den Anteil an einer Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien verbrieft.
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Angewandte Mathematik
Die Angewandte Mathematik beschäftigt sich sowohl mit der Entwicklung neuer Methoden zur Lösung von Problemen aus anderen Gebieten (wie Chemie, Biologie, Physik, Wirtschaft, Informatik, Technik usw.), als auch der Anwendung bereits bekannter mathematischer Methoden auf wohlbekannte Probleme.
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Anleihe
Anleihe über 5000 US-$ der ''New York Central and Hudson River Railroad Company'' vom 29. Oktober 1894 ''Anleihe des Deutschen Reichs'' bzw. ''Schuldverschreibung'' vom 1. August 1922, kurz vor Beginn der Hyperinflation Eine Anleihe (auch festverzinsliches Wertpapier, Rentenpapier, Schuldverschreibung oder Obligation, oder debenture bond) ist ein zins­tragendes Wertpapier, das dem Gläubiger das Recht auf Rückzahlung sowie auf Zahlung vereinbarter Zinsen einräumt.
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Arbitragepreistheorie
Die Arbitragepreistheorie oder englisch Arbitrage Pricing Theory (APT) beschreibt eine Methode für die Bestimmung der Eigenkapitalkosten und die erwartete Rendite von Wertpapieren.
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Barwert
Der Barwert, auch Gegenwartswert genannt (present value), ist ein Begriff aus der Finanzmathematik.
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Basiswert
Der Basiswert (auch Handelsobjekt; selten Bezugswert) ist im Finanzwesen das einem Kassa- und Termingeschäft zugrundeliegende Wirtschaftsobjekt, das für die Erfüllung und Bewertung eines Finanzkontrakts als Grundlage dient.
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Black-Scholes-Modell
Das Black-Scholes-Modell (gesprochen) ist ein finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen, das von Fischer Black und Myron Samuel Scholes 1973 (nach zweimaliger Ablehnung durch renommierte Zeitschriften) veröffentlicht wurde und als ein Meilenstein der Finanzwirtschaft gilt, siehe Abschnitt Preisformeln für das Ergebnis.
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Bonität
Bonität (von, „Vermögen“, hieraus „Vortrefflichkeit“) oder Kreditwürdigkeit ist in der Finanzwirtschaft die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjekts (natürliche Personen, Unternehmen oder Staaten mit ihren Untergliederungen), die aufgenommenen Schulden zurückzahlen zu können (wirtschaftliche Bonität), und der Wille, diese zurückzuzahlen (Zahlungswilligkeit).
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Derivat (Wirtschaft)
Ein Derivat („ableiten“) ist im Finanzwesen ein vom Kassageschäft abgeleiteter Finanzkontrakt über einen bestimmten Basiswert mit einer Laufzeit von mehr als zwei Bankarbeitstagen.
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Dissertation
Eine Dissertation (abgekürzt Diss.), Doktorarbeit, seltener Promotionsschrift, Dissertationsschrift oder Doktorschrift, offiziell auch Inauguraldissertation, Antritts- oder Einführungsdissertation, ist eine wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung eines Doktorgrades an einer Wissenschaftlichen Hochschule mit Promotionsrecht.
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Finanzinstrument
Finanzinstrument ist ein Rechtsbegriff auf dem Gebiet der Rechnungslegung und des Wertpapierrechts.
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Finanzprodukt
Unter Finanzprodukt (auch Finanzanlage, Finanzinstrument oder Anlageprodukt) versteht man im Finanzwesen Produkte, die einem Anleger als Geld- oder Kapitalanlage (Investition) oder einem Spekulanten zur Spekulation dienen.
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Kosten- und Leistungsrechnung
Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), auch als Kosten- und Erlösrechnung (KER), Kostenrechnung (KoRe) oder Betriebsergebnisrechnung bezeichnet, ist ein Aufgabengebiet der Betriebswirtschaftslehre.
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Liquidität
Liquidität („flüssig“) ist in der Wirtschaft die Fähigkeit von Wirtschaftssubjekten, jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen aus Schulden uneingeschränkt nachkommen zu können oder die Eigenschaft von Wirtschaftsobjekten, jederzeit liquidierbar zu sein.
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Logarithmische Normalverteilung
Die logarithmische Normalverteilung (kurz Log-Normalverteilung) ist eine kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilung für eine Variable, die nur positive Werte annehmen kann.
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Louis Bachelier
Louis Bachelier um 1890 Louis Bachelier (* 11. März 1870 in Le Havre; † 26. April 1946 in St-Servan-sur-Mer) war ein französischer Mathematiker.
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Malliavin-Kalkül
Der Malliavin-Kalkül (auch stochastische Variationsrechnung) ist ein Teilgebiet der stochastischen Analysis und ein unendlich-dimensionaler Differentialkalkül auf einem gaußschen Wahrscheinlichkeitsraum (beispielsweise einem abstrakter Wiener-Raum).
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Martingal
Random Walk geht man in jedem Schritt (x-Achse) mit Wahrscheinlichkeit 1/2 nach oben oder unten (y-Achse), fünf mögliche Pfade sind dargestellt. Ist M_n die Position auf der y-Achse zum Zeitpunkt ''n'', so erhält man ein Martingal (M_n)_n. Als Martingal bezeichnet man in der Wahrscheinlichkeitstheorie einen stochastischen Prozess, der über den bedingten Erwartungswert definiert wird und sich dadurch auszeichnet, dass er im Mittel fair ist.
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Martingalmaß
Das Martingalmaß (auch risikoneutrales Maß) ist ein Begriff aus der Finanzmathematik.
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Option (Wirtschaft)
Unter einer Option versteht man im Finanzwesen das Recht (aber nicht die Verpflichtung) einer Vertragspartei (Optionsnehmer), einen Basiswert von der Gegenpartei (Stillhalter) zu einem bestimmten Preis (Optionspreis) zu kaufen oder an diese zu verkaufen.
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Partielle Differentialgleichung
Eine partielle Differentialgleichung (Abkürzung PDG, PDGL oder PDGln, beziehungsweise PDE für) ist eine Differentialgleichung, die partielle Ableitungen enthält.
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Semimartingal
Als Semimartingale werden in der Stochastik bestimmte Prozesse bezeichnet, die insbesondere für die Definition eines allgemeinen stochastischen Integrals von Bedeutung sind.
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Sprungprozess
Ein Sprungprozess ist ein spezieller stochastischer Prozess und somit ein Untersuchungsobjekt der Wahrscheinlichkeitstheorie, einem Teilgebiet der Mathematik.
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Stochastik
Die Stochastik (von,, ‚Ratekunst‘) ist die Mathematik des Zufalls oder die Mathematik der Daten und des Zufalls, also ein Teilgebiet der Mathematik, und fasst als Oberbegriff die Gebiete Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik zusammen.
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Stochastischer Prozess
Brownschen Brücke, eines speziellen stochastischen Prozesses Ein stochastischer Prozess (auch Zufallsprozess) ist ein mathematisches Objekt zur Modellierung von zufälligen, oft zeitlich geordneten, Vorgängen.
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Terminkontrakt
Der Terminkontrakt ist ein Finanzkontrakt, der ein börsengehandeltes, unbedingtes Termingeschäft zum Gegenstand hat.
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Versicherungsmathematik
Die Versicherungsmathematik ist ein Teilgebiet der Mathematik.
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Volker Nollau
Kandidatenplakat zur Landtagswahl in Sachsen 1990 Volker Nollau (* 14. März 1941 in Stuttgart; † 3. Januar 2017 in Dresden) war ein deutscher Mathematiker, Hochschullehrer und Politiker (CDU).
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Volker Oppitz (Wirtschaftsmathematiker)
Volker Oppitz Volker Oppitz (* 6. Dezember 1931 in Haida, Tschechoslowakei) ist ein deutscher Wirtschafts- und Finanzmathematiker, Ökonom sowie Sportfunktionär von Dynamo Dresden.
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Wechselkurs
Wechselkurs des Euro zum US-Dollar seit Bestehen des Euros Der Wechselkurs (oder Devisenkurs) ist in der Außenwirtschaft und im Finanzwesen der Preis einer Währung, ausgedrückt in einer anderen Währung.
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Wienerprozess
Pfade eines Standard-Wienerprozesses. Die grau schraffierte Fläche markiert die Standardabweichung \pm \sqrt\textVar(W_t).
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Zins
Zins ist das Entgelt, das ein Schuldner einem Gläubiger als Gegenleistung für vorübergehend überlassenes Kapital zahlt.
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Zinsrechnung
Die Zinsrechnung beschreibt ein mathematisches Verfahren zur Berechnung von Zinsen, die als Entgelt auf Kapital erhoben werden.
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Zinsstrukturmodell
Ein Zinsstrukturmodell ist ein finanzmathematisches Modell, das die gesamte Zinsstruktur, also die Zinsen für verschiedene Laufzeiten, gemeinsam beschreibt.
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