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15 Beziehungen: Adaptierter stochastischer Prozess, Albrecht Irle, Diskret, Erwartungswert, Filtrierung (Wahrscheinlichkeitstheorie), Joseph L. Doob, Martingal, Optional Stopping Theorem, Pfad (Stochastik), Roulette, Stochastischer Prozess, Stoppzeit, Wahrscheinlichkeitsraum, Wahrscheinlichkeitstheorie, Zufallsvariable.
Adaptierter stochastischer Prozess
Ein adaptierter stochastischer Prozess ist ein spezieller stochastischer Prozess in der Stochastik, der gewisse Messbarkeitskriterien erfüllt.
Sehen Optional Sampling Theorem und Adaptierter stochastischer Prozess
Albrecht Irle
Albrecht Irle (2011) Albrecht Irle (* 27. Januar 1949 in Hannover; † 21. Juli 2021) war ein deutscher Mathematiker mit den Fachgebieten Statistik, Stochastik und Finanzmathematik.
Sehen Optional Sampling Theorem und Albrecht Irle
Diskret
Das Adjektiv diskret (lat. discernere ‚trennen‘, ‚unterscheiden‘) wurde im 16.
Sehen Optional Sampling Theorem und Diskret
Erwartungswert
Der Erwartungswert (selten und doppeldeutig Mittelwert) ist ein Grundbegriff der Stochastik.
Sehen Optional Sampling Theorem und Erwartungswert
Filtrierung (Wahrscheinlichkeitstheorie)
Eine Filtrierung (auch Filtration) ist in der Theorie der stochastischen Prozesse eine Familie von geschachtelten σ-Algebren.
Sehen Optional Sampling Theorem und Filtrierung (Wahrscheinlichkeitstheorie)
Joseph L. Doob
Joseph L. Doob (1969) Joseph Leo „Joe“ Doob (* 27. Februar 1910 in Cincinnati, Ohio; † 7. Juni 2004 in Urbana, Illinois) war ein US-amerikanischer Mathematiker, der sich mit Analysis und Wahrscheinlichkeitstheorie (stochastische Prozesse) beschäftigte.
Sehen Optional Sampling Theorem und Joseph L. Doob
Martingal
Random Walk geht man in jedem Schritt (x-Achse) mit Wahrscheinlichkeit 1/2 nach oben oder unten (y-Achse), fünf mögliche Pfade sind dargestellt. Ist M_n die Position auf der y-Achse zum Zeitpunkt ''n'', so erhält man ein Martingal (M_n)_n. Als Martingal bezeichnet man in der Wahrscheinlichkeitstheorie einen stochastischen Prozess, der über den bedingten Erwartungswert definiert wird und sich dadurch auszeichnet, dass er im Mittel fair ist.
Sehen Optional Sampling Theorem und Martingal
Optional Stopping Theorem
Das Optional Stopping Theorem ist ein mathematischer Satz über Martingale, eine spezielle Klasse von stochastischen Prozessen, und damit der Wahrscheinlichkeitstheorie zuzuordnen.
Sehen Optional Sampling Theorem und Optional Stopping Theorem
Pfad (Stochastik)
Als einen Pfad bezeichnet man in der Stochastik die Realisierungen eines stochastischen Prozesses.
Sehen Optional Sampling Theorem und Pfad (Stochastik)
Roulette
Der Roulette-Tisch (Einfachtisch) Das Rouletterad Tisch mit Jetons Die Anordnung der Zahlen im französischen Roulettekessel Die Zugehörigkeit zu den 1:1- und 2:1-Chancen Tableau für das französische Roulette ''Das Rad der Fortuna'' in einer mittelalterlichen Handschrift Roulette-Spiel um 1800 Porträt von François Blanc Spielbank von Monte Carlo Regeln der Spielbank von Monte Carlo Roulette ist ein weltweit verbreitetes, traditionelles Glücksspiel, das vor allem in Spielbanken angeboten wird.
Sehen Optional Sampling Theorem und Roulette
Stochastischer Prozess
Brownschen Brücke, eines speziellen stochastischen Prozesses Ein stochastischer Prozess (auch Zufallsprozess) ist ein mathematisches Objekt zur Modellierung von zufälligen, oft zeitlich geordneten, Vorgängen.
Sehen Optional Sampling Theorem und Stochastischer Prozess
Stoppzeit
Hitting time als Beispiel für eine Stoppzeit In der Stochastik bezeichnet der Begriff der Stoppzeit eine spezielle Art von Zufallsvariablen, die auf filtrierten Wahrscheinlichkeitsräumen definiert werden.
Sehen Optional Sampling Theorem und Stoppzeit
Wahrscheinlichkeitsraum
Ein Wahrscheinlichkeitsraum, kurz W-Raum, ist ein grundlegender Begriff aus dem mathematischen Teilgebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie.
Sehen Optional Sampling Theorem und Wahrscheinlichkeitsraum
Wahrscheinlichkeitstheorie
Die Wahrscheinlichkeitstheorie, auch Wahrscheinlichkeitsrechnung oder Probabilistik, ist ein Teilgebiet der Mathematik, das aus der Formalisierung, der Modellierung und der Untersuchung von Zufallsgeschehen hervorgegangen ist.
Sehen Optional Sampling Theorem und Wahrscheinlichkeitstheorie
Zufallsvariable
In der Stochastik ist eine Zufallsvariable (auch zufällige Variable, zufällige Größe, zufällige Veränderliche, zufälliges Element, Zufallselement, Zufallsveränderliche) eine Größe, deren Wert vom Zufall abhängig ist.