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7 Beziehungen: Gestoppter Prozess, Σ-Algebra der τ-Vergangenheit, Liste mathematischer Sätze, Martingal, Optional Stopping Theorem, Stochastische Analysis, Stoppzeit.
Gestoppter Prozess
Ein gestoppter Prozess ist in der Wahrscheinlichkeitstheorie ein spezieller stochastischer Prozess, der zu einem gewissen zufälligen Zeitpunkt angehalten wird.
Sehen Optional Sampling Theorem und Gestoppter Prozess
Σ-Algebra der τ-Vergangenheit
Die σ-Algebra der τ-Vergangenheit, auch Vergangenheit von τ genannt, ist in der Wahrscheinlichkeitstheorie ein spezielles Mengensystem, genauer eine σ-Algebra.
Sehen Optional Sampling Theorem und Σ-Algebra der τ-Vergangenheit
Liste mathematischer Sätze
Wichtige mathematische Sätze tragen in der Regel einen markanten Namen, unter dem sie oft auch international bekannt sind.
Sehen Optional Sampling Theorem und Liste mathematischer Sätze
Martingal
Random Walk geht man in jedem Schritt (x-Achse) mit Wahrscheinlichkeit 1/2 nach oben oder unten (y-Achse), fünf mögliche Pfade sind dargestellt. Ist M_n die Position auf der y-Achse zum Zeitpunkt ''n'', so erhält man ein Martingal (M_n)_n. Als Martingal bezeichnet man in der Wahrscheinlichkeitstheorie einen stochastischen Prozess, der über den bedingten Erwartungswert definiert wird und sich dadurch auszeichnet, dass er im Mittel fair ist.
Sehen Optional Sampling Theorem und Martingal
Optional Stopping Theorem
Das Optional Stopping Theorem ist ein mathematischer Satz über Martingale, eine spezielle Klasse von stochastischen Prozessen, und damit der Wahrscheinlichkeitstheorie zuzuordnen.
Sehen Optional Sampling Theorem und Optional Stopping Theorem
Stochastische Analysis
Pfad des Wiener-Prozesses (blau) und eines damit berechneten stochastischen Integrals (grün) Die stochastische Analysis ist ein Teilgebiet der Mathematik, genauer der Wahrscheinlichkeitstheorie.
Sehen Optional Sampling Theorem und Stochastische Analysis
Stoppzeit
Hitting time als Beispiel für eine Stoppzeit In der Stochastik bezeichnet der Begriff der Stoppzeit eine spezielle Art von Zufallsvariablen, die auf filtrierten Wahrscheinlichkeitsräumen definiert werden.