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Abhängige und unabhängige Variable
Funktion typischerweise durch einen Graphen mit der unabhängigen Variablen auf der horizontalen Achse und der abhängigen Variable auf der vertikalen Achse dargestellt. Bei dieser Funktion ist ''y'' die abhängige Variable und ''x'' die unabhängige Variable. In der Mathematik ist eine abhängige Variable eine Variable, deren Wert vom Effekt (einer) anderer(en) Variable(n) abhängt.
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ACF
ACF oder AcF steht für.
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AKF
Die Abkürzung AKF steht für.
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AKK
AKK steht für.
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Aktometer
Ein Aktometer (auch Aktigraph genannt) ist ein Messgerät zum Erfassen der Bewegungsaktivität eines Probanden.
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ARMA-Modell
ARMA-Modelle (ARMA, Akronym für: AutoRegressive-Moving Average, autoregressiver gleitender Durchschnitt, oder autoregressiver gleitender Mittelwert) bzw.
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Autokorrelator
Ein Autokorrelator ist ein Gerät zur Bestimmung der Autokorrelationsfunktion eines Eingangssignals.
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Barker-Code
Der Barker-Code ist ein in der Nachrichtentechnik verwendeter Binärcode mit minimaler Autokorrelation, welcher im Bereich der Synchronisation und Radartechnik Verwendung findet.
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Cochrane-Orcutt-Schätzung
Die Cochrane-Orcutt-Schätzung (CO) ist eine iterative Schätzmethode, die vor allem in der Ökonometrie verwendet wird und mit der man in einem multiplen linearen Regressionsmodell Fehlerterme der Autokorrelation erster Ordnung und strikt exogene Variablen schätzen kann.
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Dataplore
Dataplore ist eine universelle Software für die Analyse von Signalen und Zeitreihen jeglicher Art.
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Differential Pulse Code Modulation
Die Differential Pulse Code Modulation (DPCM) ist ein Pulsmodulationverfahren, das ein zeitdiskretes Signal in ein zeit- und wertdiskretes digitales Signal umsetzt.
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Doppelspaltexperiment
Doppelspaltexperiment Beim Doppelspaltexperiment treten kohärente Wellen, zum Beispiel Licht- oder Materiewellen, durch zwei schmale, parallele Spalte und werden auf einem Beobachtungsschirm aufgefangen, dessen Distanz zum Doppelspalt sehr viel größer ist als der Abstand der beiden Spalte.
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Durbin-Watson-Test
Der Durbin-Watson-Test ist ein statistischer Test, mit dem man versucht zu überprüfen, ob eine Autokorrelation 1.
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Dynamische Lichtstreuung
Prinzip der Dynamischen Lichtstreuung am Beispiel großer und kleiner Partikel Bei der dynamischen Lichtstreuung (DLS), auch Photonenkorrelationsspektroskopie (PCS) oder quasielastische Lichtstreuung (QELS), handelt es sich um eine Analyse-Methode, bei der das Streulicht eines Lasers an einer gelösten bzw.
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Esther Duflo
Esther Duflo (2009) Esther Caroline Duflo (* 25. Oktober 1972 in Paris) ist eine französisch-amerikanische Ökonomin und Hochschullehrerin am Massachusetts Institute of Technology, wo sie die Abdul-Latif-Jameel-Professur für Armutsbekämpfung und Entwicklungsökonomie innehat.
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Exogenität und Endogenität
In der Statistik und Ökonometrie ist es wichtig zwischen Exogenität und Endogenität zu unterscheiden, da man bei Nicht-Berücksichtigung zu verzerrten Ergebnissen kommen kann.
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Farbkodierte Doppler-Sonografie
Farbdopplerdarstellung einer Mitralklappeninsuffizienz Die farbkodierte Doppler-Sonografie (Abk.: FKDS; Synonym: Angiodynographie; kurz: der Farbdoppler) ist eine Form der Ultraschalluntersuchung, mit der die Richtung des Blutflusses in Bezug auf den Schallkopf farblich in Rot oder Blau dargestellt wird.
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Fehlerkorrekturmodell
Das Fehlerkorrekturmodell (kurz: FKM) ist ein statistisches Modell aus dem Bereich der Ökonometrie und Zeitreihenanalyse.
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Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie
Die Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie (FCS) ist eine höchstempfindliche optische Messmethode, die aus Fluktuationen in der Fluoreszenzintensität Informationen gewinnt.
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Frequency-resolved optical gating
Der englischsprachige Begriff frequency-resolved optical gating (FROG, dt. etwa „frequenzaufgelöste optische Verknüpfung“) bezeichnet ein Messverfahren aus der Ultrakurzzeit-Physik.
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Gepoolte Daten
Als gepoolte Daten (pooled data, von to pool sth., etwas zusammenlegen) bezeichnet man im weitesten Sinn Datensätze, die Daten mehrerer Erhebungen oder Studien zusammenfügen.
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GPS-Technik
Als GPS-Technik bezeichnet man in der Satellitennavigation die technischen, geometrischen und die elektronischen Grundlagen des (GPS) und ähnlich arbeitender, globaler Navigationssysteme in Verbindung mit Satelliten.
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Green-Kubo-Relationen
Die Green-Kubo-Relationen (nach Melville S. Green und Ryogo Kubo) sind exakte mathematische Relationen für Transportkoeffizienten \gamma und haben die Form eines Integrals über die Zeit, wobei der Integrand eine Zeit-Autokorrelationsfunktion ist: Sie sind Bestandteil des Kubo-Formalismus.
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Grundfrequenz
Grundfrequenz, auch Grundschwingung oder Grundton genannt, ist ein Begriff aus der Schwingungslehre, Akustik bzw.
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Hedgefonds
Hedgefonds (in der Schweiz auch Hedge-Funds,, von für „absichern“) sind im Finanzwesen aktiv verwaltete Investmentfonds, deren Geschäftszweck in alternativen Investments besteht und die deshalb höhere Finanzrisiken eingehen als klassische Investmentfonds.
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Interest-Operator
Bild mit markanten Punkten (rote Kreuze). Benutzt wurde der Harris Corner Detector Mit Interest-Operatoren werden im Bereich der Bildverarbeitung Algorithmen bezeichnet, die markante Stellen in Bildern extrahieren und gleichzeitig eine oder mehrere Kenngrößen liefern.
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Korrelation (Signalverarbeitung)
Eine Korrelation (vom mittellateinischen correlatio für „(die) Wechselbeziehung“) in der Signalverarbeitung oder Bildverarbeitung beschreibt eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren zeitlichen oder örtlichen Funktionen.
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Korrelationsfunktion
Korrelationsfunktion steht für.
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Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson
Der Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson, auch Produkt-Moment-Korrelation, ist ein Maß für den Grad des ''linearen'' Zusammenhangs zwischen zwei mindestens intervallskalierten Merkmalen, das nicht von den Maßeinheiten der Messung abhängt und somit dimensionslos ist.
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Korrelogramm
autoregressiven Prozesses 1. Ordnung mit Korrelation zwischen zwei benachbarten Zeitschritten von \phi.
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Kreuzkorrelation
In der Signalanalyse wird die Kreuzkorrelationsfunktion R_(\tau) zur Beschreibung der Korrelation zweier Signale x(t) und y(t) bei unterschiedlichen Zeitverschiebungen \tau zwischen den beiden Signalen eingesetzt.
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Langzeitkorrelation
Langzeitkorrelationen, auch Langzeitpersistenz, Erhaltungsneigung oder Memory-Effekt genannt, sind Korrelationen mit divergierender Korrelationslänge.
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Längsschnittstudie
A: Alterseffekt (Längsschnitt), K: Kohorteneffekt, P: Periodeneffekt Eine Längsschnittstudie (Verlaufsstudie, Longitudinalstudie, Längsschnittuntersuchung, Längsschnitterhebung) ist ein Forschungsdesign der empirischen Forschung zur Untersuchung sozialer und individueller Wandlungsprozesse.
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Linear rückgekoppeltes Schieberegister
Zustände. Das Register schiebt die Bits von links nach rechts. Das Exklusiv-Oder-Gatter wird von den beiden hinteren Bits des Registers gefüttert und liefert diesem vorne damit wiederum die Eingabe. Die maximale Ausgabesequenz besteht aus jedem möglichen Zustand mit Ausnahme des Zustands "0000". Ein linear rückgekoppeltes Schieberegister (engl. linear feedback shift register, kurz LFSR) ist ein rückgekoppeltes Schieberegister, das zur Erzeugung von streng deterministischen Pseudozufallszahlenfolgen eingesetzt werden kann.
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Lineare Einfachregression
bestmöglich durch die „Punktwolke“ der Messung gelegt wurde. In der Statistik ist die lineare Einfachregression, auch einfache lineare Regression (kurz: ELR), selten univariate lineare Regression genannt, ein regressionsanalytisches Verfahren und ein Spezialfall der linearen Regression.
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Lineare Paneldatenmodelle
Welchen Einfluss hat Bildung auf das Einkommen einer Person?Paneldaten und für sie entwickelte Modelle werden zur Beantwortung solcher und anderer Fragen benutzt. Lineare Paneldatenmodelle sind statistische Modelle, die bei der Analyse von Paneldaten benutzt werden, bei denen mehrere Individuen über mehrere Zeitperioden beobachtet werden.
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Lineare Regression
Die lineare Regression (kurz: LR) ist ein Spezialfall der Regressionsanalyse, also ein statistisches Verfahren, mit dem versucht wird, eine beobachtete abhängige Variable durch eine oder mehrere unabhängige Variablen zu erklären.
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Marianne Bertrand
Marianne Bertrand (* 1969) ist eine belgische Wirtschaftswissenschaftlerin, die sich auf angewandte Mikroökonomik spezialisiert hat.
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Maximum Length Sequence
Eine Maximum Length Sequence (kurz MLS, oder Maximalfolge) ist eine pseudozufällige, binäre Zahlenfolge.
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MCMC-Verfahren
Markow-Chain-Monte-Carlo-Verfahren (kurz MCMC-Verfahren; seltener auch Markow-Ketten-Monte-Carlo-Verfahren) sind eine Klasse von Algorithmen, die zufällige Stichproben aus Wahrscheinlichkeitsverteilungen ('''Monte-Carlo-Algorithmus''') ziehen.
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Mean-Reversion-Effekt
Der Begriff Mean Reversion (Mittelwertrückkehr) ist in der Kapitalmarkttheorie eine Erweiterung der Regression zur Mitte um negative Autokorrelation in Bezug auf Marktpreis- und Volatilitäts­veränderungen.
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Metropolis-Algorithmus
Der Metropolis-Algorithmus ist ein Markov-Chain-Monte-Carlo-Verfahren (MCMC) zur Erzeugung von Zuständen eines Systems entsprechend der Boltzmann-Verteilung.
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Mittelwertfreiheit
Die Mittelwertfreiheit ist eine Voraussetzung, die häufig in der Signalanalyse für die Autokorrelationsfunktion gebraucht wird.
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Mittlere quadratische Verschiebung
viskoelastischen Flüssigkeit Trajektorien und des resultierenden MSD (in der üblichen log-log Darstellung) einer einfachen Zufallsbewegung. Die schwarzen Kreise haben den Radius \sqrt\langle r^2(\tau)\rangle für ausgewählte ''τ'' Die mittlere quadratische Verschiebung \langle r^2(\tau)\rangle (MSD) ist in der statistischen Physik ein Maß für die Strecke, die ein Teilchen im Mittel (z. B. über viele Versuche) in einer gewissen Zeit zurücklegt.
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Ohrsignal
Ein Ohrsignal ist das am Trommelfell erscheinende akustische Signal, das auf seinem Weg vielfachen Änderungen unterworfen war.
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Omnibus-Test
Omnibus-Test ist ein Begriff aus der Statistik und bezeichnet in der Testtheorie eine spezielle Art von statistischen Tests.
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Optimalfilter
Unter Optimalfilter (engl. matched filter) versteht man in der Nachrichtentechnik ein Filter, welches das Signal-Rausch-Verhältnis (engl. signal to noise ratio, SNR) optimiert.
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Optische Kohärenztomographie
OCT der Leistenhaut auf der Fingerkuppe, Hautoberfläche oben, 1 mm × 1 mm, Tiefe 600 µm. Die spiralförmigen Schweißdrüsengänge und die epidermal-dermalen inneren Hautleisten sind gut erkennbar. Die optische Kohärenztomographie (auch optische Kohärenztomografie,, kurz OCT) ist ein bildgebendes Verfahren, bei dem 2- und 3-dimensionale Aufnahmen aus streuenden Materialien (beispielsweise biologischem Gewebe) in Mikrometerauflösung erhalten werden.
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Optisches Gitter
Chandra verwendet wird. Die Gitterkonstante ist 1 µm. Die drei senkrechten Stege sind Teil eines Stützgitters. Großes Reflexionsgitter Optische Gitter, auch Beugungsgitter oder Mehrfachspalt genannt, sind periodische Strukturen zur Beugung von Licht.
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Orthogonal Variable Spreading Factor
Schema zur Bildung orthogonaler Codes Orthogonal Variable Spreading Factor Code (OVSF, deutsch: orthogonaler Spreizcode variabler Länge) ist ein Begriff aus der Nachrichtentechnik und kennzeichnet ein Verfahren zur Trennung unterschiedlicher Signale bei variabler Datenübertragungsrate.
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Paneldatenanalyse
Die Paneldatenanalyse ist die statistische Analyse von Paneldaten im Rahmen der Panelforschung.
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Partielle Autokorrelationsfunktion
Geschätzte partielle Autokorrelation der Zeitreihe der Tiefen des Huronsee. Die zugehörigen Konfidenzintervalle sind in blau (um die 0 zentriert) gezeichnet. Die partielle Autokorrelationsfunktion (PAKF, engl. PACF) ist wie die Autokovarianzfunktion und die Autokorrelationsfunktion ein Instrument, um Abhängigkeiten zwischen den Werten einer Zeitreihe zu unterschiedlichen Zeiten zu identifizieren.
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Persistenzlänge
Die Persistenzlänge P ist in der Polymerphysik eine Länge, die ein Maß für die Steifigkeit einer Polymerkette ist.
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Polyalphabetische Substitution
Polyalphabetische Ersetzungschiffren (von „viel“ und alphábetos „Alphabet“) bezeichnen in der Kryptographie Formen der Textverschlüsselung, bei der einem Buchstaben bzw.
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Portmanteau-Test
Portmanteau-Tests sind statistische Tests, mit deren Hilfe für mehrere Autokorrelationskoeffizienten getestet werden kann, ob sie sich signifikant von null unterscheiden.
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Post-Earnings-Announcement-Drift
Der Post-Earnings-Announcement-Drift (PEAD; auch SUE-Effekt genannt) ist die Tendenz der kumulierten abnormalen Renditen einer Aktie, für mehrere Wochen (oder sogar Monate) nach einer Gewinnveröffentlichung bei einer positiven Überraschung weiter zu steigen bzw.
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Pseudozufallsrauschen
Pseudozufallsrauschen (PRN) ist eine Bezeichnung für digitale Signale, die statistische Eigenschaften von zufälligem Eigenzuständen haben.
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Pulskontrast
Der Pulskontrast von Hochleistungslasern ist das Verhältnis zwischen der Maximalintensität des Laserpulses und der Intensität an einem festen Zeitpunkt: Auf einer für Hochleistungslaser interessanten Zeitskala von Pikosekunden ist der Pulskontrast nicht mehr durch Photodioden und schnelle Auswerteelektronik messbar.
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Rake Receiver
Als Rake-Receiver, auch Rake-Empfänger, bezeichnet man Empfangsgeräte für digitale Signale, die auf den Mehrwegempfang ausgelegt sind.
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Rauschen (Physik)
Unter Rauschen (auch Untergrund genannt) versteht die Physik allgemein eine Störgröße mit breitem unspezifischem Frequenzspektrum.
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Räumliche Autokorrelation
Räumliche Autokorrelation wird in der Geostatistik verwendet, um Zusammenhänge von räumlichen Einheiten zu identifizieren, zu messen und auf ihre statistische Signifikanz zu testen.
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Regressionsanalyse
Die Regressionsanalyse ist ein Instrumentarium statistischer Analyseverfahren, die zum Ziel haben, Beziehungen zwischen einer abhängigen (auch erklärte Variable, vorhergesagte Variable, Antwortvariable oder Regressand genannt) und einer oder mehreren unabhängigen Variablen (auch erklärende Variable, Prädiktor, Kontrollvariable oder Regressor) zu modellieren.
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Regressionsdiagnostik
In der Statistik ist die Regressionsdiagnostik die Überprüfung, ob die klassischen Annahmen eines Regressionsmodells mit den vorliegenden Daten konsistent sind.
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Run-Test
Der Run-Test (auch Runs-Test, Wald-Wolfowitz-Test nach Abraham Wald und Jacob Wolfowitz, Iterationstest oder Geary-Test) ist ein nichtparametrischer Test auf Zufälligkeit einer Folge.
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Ryōgo Kubo
Ryōgo Kubo (jap. 久保 亮五, Kubo Ryōgo; * 15. Februar 1920 in der Präfektur Tokio; † 31. März 1995 in Japan) war ein japanischer Physiker, der sich mit statistischer Mechanik und theoretischer Festkörperphysik beschäftigte.
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Satz von Gauß-Markow
In der Stochastik ist der Satz von Gauß-Markow (in der Literatur ist auch die englische Transkription Markov zu finden, also Satz von Gauß-Markov) bzw.
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Scheinkorrelation
Beispiel für eine Scheinkorrelation: Anzahl der Störche und menschliche Geburtenrate in einem Land Scheinkorrelation (englisch spurious relationship oder spurious correlation) bezeichnet eine Korrelation zwischen zwei Größen, der kein Kausalzusammenhang, sondern nur eine zufällige oder indirekte Beziehung zugrunde liegt (englisch: correlation, not causation).
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Semi-Markow-Prozess
Ein Semi-Markow-Prozess (SMP), auch bekannt als Markow-Erneuerungsprozess, ist eine Verallgemeinerung eines Markow-Prozesses.
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Sendhil Mullainathan
mini (* 1973) ist ein indisch-amerikanischer Volkswirt, der als Professor für Volkswirtschaftslehre an der Harvard University arbeitet.
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Signal-Rausch-Verhältnis
Das Signal-Rausch-Verhältnis, auch Störabstand a oder (Signal-)Rauschabstand a_R, abgekürzt SRV oder S/R beziehungsweise SNR oder S/N von, ist ein Maß für die technische Qualität eines Nutzsignals (z. B. Sprache oder Video), das in einem Rauschsignal eingebettet ist.
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Signalanalyse
Die Signalanalyse ermöglicht auf der Basis von Frequenzanalysen die Beschreibung der dynamischen Eigenschaften eines schwingenden Systems aus den Ein- und Ausgangssignalen dieses Systems.
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Spektrale Leistungsdichte
Die spektrale Leistungsdichte einer Strahlung oder eines Signals ist definiert als die Leistung, die auf eine bestimmte Bandbreite von Frequenzen oder Wellenlängen entfällt, dividiert durch diese Bandbreite, wobei die Bandbreite immer schmaler, also infinitesimal klein, zu wählen ist.
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Spielerfehlschluss
Der Spielerfehlschluss ist ein logischer Fehlschluss, dem die falsche Vorstellung zugrunde liegt, ein zufälliges Ereignis werde wahrscheinlicher, wenn es längere Zeit nicht eingetreten ist, oder unwahrscheinlicher, wenn es kürzlich/gehäuft eingetreten ist.
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Swendsen-Wang-Algorithmus
The Swendsen-Wang-Algorithmus war der erste nicht-lokale Algorithmus für Monte-Carlo-Simulationen für große Systeme nahe dem Phasenübergang.
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Transferfunktionsmodell
Unter einem Transferfunktionsmodell wird in der Zeitreihenanalyse ein univariates Zeitreihenmodell verstanden, bei dem die Zielvariable Y_t außer von sich selbst und einer unbeobachtbaren Schockvariablen Z_t von weiteren beobachtbaren Variablen X_mt dynamisch abhängig sein kann.
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Trendbereinigende Fluktuationsanalyse
Die trendbereinigende Fluktuationsanalyse (engl. detrended fluctuation analysis DFA) ist ein mathematisches Hilfsmittel zur Analyse von Zeitreihen, Messreihen und beliebigen äquidistanten Sequenzen.
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Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung
In der Statistik ist die Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung (kurz VKQ-Schätzung) oder verallgemeinerte Methode der kleinsten Quadrate, kurz VMKQ, (generalized least squares, kurz GLS) eine Prozedur, um unbekannte wahre Regressionsparameter in einer linearen Regressionsgleichung, unter problematischen Voraussetzungen (vorliegen von Autokorrelation und Heteroskedastizität), effizient zu schätzen.
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Wavelet-Transformation
Als Wavelet-Transformation (WT) wird eine Familie von linearen Zeit-Frequenz-Transformationen in der Mathematik und den Ingenieurwissenschaften (primär: Nachrichtentechnik, Informatik) bezeichnet.
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Wärmerauschen
Wärmerauschen, thermisches Rauschen, Widerstandsrauschen, Nyquist-Rauschen, Johnson-Rauschen oder Johnson-Nyquist-Rauschen genannt, ist ein weitgehend weißes Rauschen, das aus der thermischen Bewegung der Ladungsträger in elektrischen Schaltungen hervorgeht.
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Weißes Rauschen
Zeitliche Darstellung eines beispielhaften diskreten weißen Rauschsignals Weißes Rauschen ist ein Rauschen mit einem konstanten Leistungsdichtespektrum in einem bestimmten Frequenzbereich.
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Weißlichtinterferometrie
Die Weißlichtinterferometrie (WLI) ist eine berührungslose optische Messmethode, welche die Interferenz breitbandigen Lichts (Weißlicht) ausnutzt und so 3D-Profilmessungen von Strukturen mit Abmessungen zwischen einigen Zentimetern und einigen Mikrometern erlaubt.
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Whitney Newey
Whitney Kent Newey (* 17. Juli 1954) ist ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler.
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Wiener-Chintschin-Theorem
Das Wiener-Chintschin-Theorem (auch Wiener-Chintchin-Kriterium oder Chintschin-Kolmogorow-Theorem, nach Alexander Chintschin, Norbert Wiener und Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow) ist ein Satz in der Stochastik und Signalverarbeitung.
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Wiener-Filter
Das Wiener-Filter oder auch Wiener-Kolmogoroff-Filter ist ein Filter zur Signalverarbeitung, welches in den 1940er Jahren von Norbert Wiener und Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow unabhängig voneinander entwickelt und 1949 durch Norbert Wiener publiziert wurde.
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Woldsche Zerlegung
Die Woldsche Zerlegung bezeichnet eine spezielle Zerlegung in der Zeitreihenanalyse, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik.
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Wolff-Algorithmus
Der Wolff-Algorithmus ist ein Monte-Carlo-Algorithmus zur Simulation statistischer Prozesse, insbesondere des Ising-Modells.
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Wurmartige Kette
Das Modell der wurmartigen Kette (auch WLC-Modell von, seltener Porod-Kratky-Kette) ist ein Modell zur physikalischen Beschreibung von steifen Polymeren.
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Yule-Walker-Gleichungen
Die Yule-Walker-Gleichungen (nach Gilbert Walker und George Udny Yule) werden in der Zeitreihenanalyse, die zur Statistik gehört, zum Schätzen der Parameter von AR(MA)-Prozessen verwendet.
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Zadoff-Chu-Folge
Plot einer Zadoff-Chu-Folge für ''u''.
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Zeitreihenanalyse
Beispiel für eine Zeitreihe: Linearer mit Trend mit additivem Fehlerterm Die Zeitreihenanalyse befasst sich in der Statistik mit der inferenzstatistischen Analyse von Zeitreihen und der Vorhersage von Trends (Trendextrapolation) zu ihrer künftigen Entwicklung.
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1/f-Rauschen
Zeitliche Darstellung eines beispielhaften 1/f-Rauschsignals Hörbeispiel von 1/f-Rauschen Das 1/f-Rauschen, auch als rosa Rauschen bezeichnet, ist ein Rauschen, dessen Amplitude mit steigender Frequenz abnimmt.
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Leitet hier um:
Autocorrelation function, Autokorrelation (Statistik), Autokorrelationsfunktion, Autokovarianz, Autokreuzkorrelation, Kreuzautokorrelation.
