42 Beziehungen: Austauschbare σ-Algebra, Brownsche Brücke, Dirac-Verteilung, Dreireihensatz, Dynkinscher π-λ-Satz, Endliches Maß, Erwartungswert, Fast sichere Konvergenz, Filtrierung (Mathematik), Filtrierung (Wahrscheinlichkeitstheorie), Gleichgradige Integrierbarkeit, Hölder-Ungleichung, Inhalt (Maßtheorie), Π-System, Σ-Stetigkeit, Klenke, Konvergenz im p-ten Mittel, Konvergenz in Verteilung, Konvergenz in Wahrscheinlichkeit, Konvergenz lokal nach Maß, Lévy-Abstand, Limes superior und Limes inferior von Mengenfolgen, Liste der Biografien/Klen, Lokal-endliches Maß, Messbare Funktion, Null-Eins-Gesetz von Hewitt-Savage, Portmanteau-Theorem, Positiv semidefinite Funktion, Prochorow-Metrik, Satz von Gliwenko-Cantelli, Satz von Radon-Nikodým, Schwache Konvergenz (Maßtheorie), Signiertes Maß, Singuläres Maß, Starkes Gesetz der großen Zahlen, Straffes Maß, Sub-Wahrscheinlichkeitsmaß, Trennende Familie, Verteilungsfunktion, Verteilungsfunktion (Maßtheorie), Wahrscheinlichkeitstheorie, Zerlegungssatz von Lebesgue.
Austauschbare σ-Algebra
Die austauschbare σ-Algebra ist ein spezielles Mengensystem in der Stochastik, dessen Elemente invariant unter gewissen Permutationen sind.
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Brownsche Brücke
Zwei Pfade einer brownschen Brücke mit Zeithorizont 1. Die Ellipse beschreibt für jeden Zeitpunkt t \in 0,1 den Bereich -2\sigma_t,2\sigma_t, wobei \sigma_t die jeweilige Standardabweichung der Marginalverteilung ist. Eine brownsche Brücke ist ein spezieller stochastischer Prozess, der aus dem Wiener-Prozess (auch brownsche Bewegung genannt) hervorgeht.
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Dirac-Verteilung
Die Dirac-Verteilung oder Einpunktverteilung, manchmal auch Punktverteilung, ausgeartete Verteilung, entartete Verteilung, uneigentliche Verteilung, deterministische Verteilung, Einheitsmasse oder degenerierte Verteilung genannt, ist eine spezielle Wahrscheinlichkeitsverteilung in der Stochastik.
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Dreireihensatz
Der Dreireihensatz, manchmal auch als kolmogoroffscher Dreireihensatz oder als Dreireihenkriterium bezeichnet, ist ein mathematischer Lehrsatz auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung, welcher auf eine Arbeit der beiden russischen Mathematiker Alexander Jakowlewitsch Khintchine und Andrei Nikolajewitsch Kolmogoroff aus dem Jahre 1925 zurückgeht.
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Dynkinscher π-λ-Satz
Der Dynkinsche π-λ-Satz (nach Eugene Dynkin) ist ein Satz aus der Maßtheorie, einem Teilgebiet der Mathematik.
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Endliches Maß
Ein endliches Maß ist ein Begriff aus der Maßtheorie, einem Teilgebiet der Mathematik, das sich mit abstrahierten Volumenbegriffen beschäftigt.
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Erwartungswert
Der Erwartungswert (selten und doppeldeutig Mittelwert) ist ein Grundbegriff der Stochastik.
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Fast sichere Konvergenz
Die fast sichere Konvergenz, auch P-fast sichere Konvergenz oder fast sichere punktweise Konvergenz ist ein Begriff aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, einem Teilgebiet der Mathematik.
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Filtrierung (Mathematik)
Die Filtrierung, auch Filtration oder Filterung genannt, ist ein Begriff aus der Mathematik, der vor allem in der Wahrscheinlichkeitstheorie und in der algebraischen Topologie verwendet wird.
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Filtrierung (Wahrscheinlichkeitstheorie)
Eine Filtrierung (auch Filtration) ist in der Theorie der stochastischen Prozesse eine Familie von geschachtelten σ-Algebren.
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Gleichgradige Integrierbarkeit
Die gleichgradige Integrierbarkeit, auch gleichmäßige Integrierbarkeit genannt, ist in der Mathematik eine Verstärkung des Begriffs der Integrierbarkeit.
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Hölder-Ungleichung
In der mathematischen Analysis gehört die Höldersche Ungleichung zusammen mit der Minkowski-Ungleichung und der jensenschen Ungleichung zu den fundamentalen Ungleichungen für L''p''-Räume.
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Inhalt (Maßtheorie)
Ein Inhalt ist in der Maßtheorie eine spezielle Mengenfunktion, die für gewisse Mengensysteme definiert wird und dazu dient, den intuitiven Volumenbegriff zu abstrahieren und zu verallgemeinern.
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Π-System
Ein \pi-System, auch durchschnittstabiles Mengensystem oder kurz schnittstabiles System genannt, ist ein spezielles Mengensystem, das im axiomatischen Aufbau der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Maßtheorie verwendet werden kann.
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Σ-Stetigkeit
Die σ-Stetigkeit ist in der Mathematik eine Eigenschaft von Mengenfunktionen, also Funktionen, die nicht Punkte, sondern Mengen als Argument („Input“) nehmen.
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Klenke
Klenke ist der Familienname folgender Personen.
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Konvergenz im p-ten Mittel
Die Konvergenz im p-ten Mittel und die beiden Spezialfälle der Konvergenz im quadratischen Mittel und der Konvergenz im Mittel sind Konvergenzbegriffe aus der Maßtheorie und der Wahrscheinlichkeitstheorie, zwei Teilgebieten der Mathematik.
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Konvergenz in Verteilung
Die Konvergenz in Verteilung, manchmal auch Konvergenz nach Verteilung genannt, ist ein Konvergenzbegriff, der aus der Stochastik stammt.
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Konvergenz in Wahrscheinlichkeit
Die Konvergenz in Wahrscheinlichkeit, auch stochastische Konvergenz genannt, ist ein Begriff aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, einem Teilgebiet der Mathematik.
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Konvergenz lokal nach Maß
Die Konvergenz lokal nach Maß, manchmal auch Konvergenz lokal im Maß genannt, ist ein Konvergenzbegriff der Maßtheorie für Funktionenfolgen.
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Lévy-Abstand
Der Lévy-Abstand, auch Lévy-Metrik genannt, ist in der Stochastik ein Maß für die Übereinstimmung zweier Verteilungsfunktionen.
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Limes superior und Limes inferior von Mengenfolgen
In der Mathematik sind der Limes superior und der Limes inferior einer Mengenfolge Begriffe aus der Maßtheorie und Wahrscheinlichkeitstheorie, die die Begriffe des Limes superior und Limes inferior von Zahlenfolgen und Funktionenfolgen für Mengenfolgen verallgemeinern.
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Liste der Biografien/Klen
Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben.
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Lokal-endliches Maß
Ein lokal-endliches Maß ist in der Mathematik, genauer in der Maßtheorie, eine Abbildung, die Teilmengen von topologischen Räumen ein abstrahiertes Volumen zuordnet.
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Messbare Funktion
Messbare Funktionen werden in der Maßtheorie untersucht, einem Teilbereich der Mathematik, der sich mit der Verallgemeinerung von Längen- und Volumenbegriffen beschäftigt.
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Null-Eins-Gesetz von Hewitt-Savage
Das 0-1-Gesetz von Hewitt-Savage ist ein Satz der Wahrscheinlichkeitstheorie, der wie alle Null-Eins-Gesetze Aussagen darüber trifft, wann ein Ereignis fast sicher (also mit Wahrscheinlichkeit 1) eintritt oder fast unmöglich ist (also Wahrscheinlichkeit 0 besitzt).
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Portmanteau-Theorem
Das Portmanteau-Theorem, auch Portmanteau-Satz genannt (alternative Schreibweise auch Portemanteau-Theorem bzw. Portemanteau-Satz) ist ein Satz aus den mathematischen Teilgebieten der Stochastik und der Maßtheorie.
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Positiv semidefinite Funktion
Eine positiv semidefinite Funktion ist eine spezielle komplexwertige Funktion, die meist auf den reellen Zahlen oder allgemeiner auf Gruppen definiert wird.
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Prochorow-Metrik
Die Prochorow-Metrik ist eine Metrik auf der Menge der endlichen Maße.
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Satz von Gliwenko-Cantelli
Empirische Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Stichprobe vom Umfang ''n''.
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Satz von Radon-Nikodým
In der Mathematik verallgemeinert der Satz von Radon-Nikodým die Ableitung einer Funktion auf Maße und signierte Maße.
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Schwache Konvergenz (Maßtheorie)
Die schwache Konvergenz ist ein Begriff der Maßtheorie, einem Teilgebiet der Mathematik, das sich mit verallgemeinerten Längen- und Volumenbegriffen beschäftigt.
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Signiertes Maß
Signiertes Maß ist ein Begriff aus dem mathematischen Teilgebiet der Maßtheorie.
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Singuläres Maß
Ein singuläres Maß ist ein Begriff aus dem mathematischen Teilgebiet der Maßtheorie.
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Starkes Gesetz der großen Zahlen
Das starke Gesetz der großen Zahlen ist ein mathematischer Satz aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, der Aussagen darüber trifft, wann eine Folge von normierten Zufallsvariablen gegen eine Konstante, meist den Erwartungswert der Zufallsvariablen, konvergiert.
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Straffes Maß
Ein Straffes Maß ist ein mathematischer Begriff aus der Maßtheorie, einem Teilgebiet der Mathematik, das sich mit der Untersuchung von abstrahierten Volumenbegriffen beschäftigt und die Basis für die Stochastik und die Integrationstheorie liefert.
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Sub-Wahrscheinlichkeitsmaß
Ein Sub-Wahrscheinlichkeitsmaß, auch Sub-Wahrscheinlichkeitsverteilung genannt, ist eine Mengenfunktion in der Stochastik, die eine Verallgemeinerung der Wahrscheinlichkeitsmaße darstellt.
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Trennende Familie
Eine trennende Familie ist in der Stochastik und der Maßtheorie eine Menge von messbaren Abbildungen, mittels derer sich gewisse Maße unterscheiden lassen.
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Verteilungsfunktion
Die Verteilungsfunktion ist eine spezielle reelle Funktion in der Stochastik und ein zentrales Konzept bei der Untersuchung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf den reellen Zahlen.
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Verteilungsfunktion (Maßtheorie)
Die Verteilungsfunktion eines Maßes ist ein Begriff aus der Maßtheorie, einem Teilgebiet der Mathematik, das sich mit verallgemeinerten Längen- und Volumenbegriffen beschäftigt.
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Wahrscheinlichkeitstheorie
Die Wahrscheinlichkeitstheorie, auch Wahrscheinlichkeitsrechnung oder Probabilistik, ist ein Teilgebiet der Mathematik, das aus der Formalisierung, der Modellierung und der Untersuchung von Zufallsgeschehen hervorgegangen ist.
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Zerlegungssatz von Lebesgue
Der Zerlegungssatz von Lebesgue, auch Lebesguescher Zerlegungssatz genannt, ist ein mathematischer Satz aus der Maßtheorie, einem Teilgebiet der Mathematik, das sich mit den Eigenschaften verallgemeinerter Volumenbegriffe beschäftigt.
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