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6 Beziehungen: Kreditderivat, Kreditrisiko, Optionspreistheorie, Poisson-Prozess, Rating, The Journal of Finance.
Kreditderivat
Kreditderivate sind eine Unterart der Derivate und handelsfähige Finanzinstrumente, die Darlehen, Kredite, Anleihen oder vergleichbare Aktiva als Basiswert zum Inhalt haben und das darin liegende potenzielle Ausfallrisiko beim Sicherungsnehmer absichern und beim Sicherungsgeber erhöhen.
Sehen Reduktionsmodell und Kreditderivat
Kreditrisiko
Kreditrisiko (oder Adressrisiko, Adressenausfallrisiko oder Ausfallrisiko) ist ein im Finanz- und Kreditwesen verwendeter Begriff, worunter allgemein die Gefahr verstanden wird, dass ein Kreditnehmer die ihm gewährten Kredite nicht oder nicht vollständig vertragsgemäß zurückzahlen kann oder will.
Sehen Reduktionsmodell und Kreditrisiko
Optionspreistheorie
In der Optionspreistheorie gibt es prinzipiell zwei Herangehensweisen zur Bestimmung des fairen Options­preises.
Sehen Reduktionsmodell und Optionspreistheorie
Poisson-Prozess
Pfade von zwei Poissonprozessen mit konstanter Intensität: einmal 2,4 (blau) und 0,6 (rot). Der blaue Prozess hat eine viermal so hohe Intensität wie der rote und weist auch mit 30 Sprüngen im gezeichneten Zeitintervall 0; 14,9 weit mehr auf als der rote (nur 8). Dies sind fast genau viermal so viele Sprünge, was auch zu erwarten war.
Sehen Reduktionsmodell und Poisson-Prozess
Rating
Unter Rating versteht man im Finanzwesen den Anglizismus für die ordinal skalierte Einstufung der Bonität eines Wirtschaftssubjekts (Unternehmen, Staat) oder eines Finanzinstruments.
Sehen Reduktionsmodell und Rating
The Journal of Finance
The Journal of Finance ist eine sechsmal jährlich erscheinende wissenschaftliche Zeitschrift zu finanzökonomischen Themen.