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11 Beziehungen: Arbitrage, Binomial-Heap, John C. Hull, Logarithmische Normalverteilung, Markus Rudolf, Mean-Reversion-Effekt, Momentanzins, Swaption, Terminzins, Zinsstruktur, Zinsstrukturmodell.
Arbitrage
Arbitrage (von, von „Gutdünken, freie Wahl, freies Ermessen“) ist in der Wirtschaft die ohne Risiko vorgenommene Ausnutzung von Kurs-, Zins- oder Preisunterschieden zum selben Zeitpunkt an verschiedenen Orten zum Zwecke der Gewinnmitnahme.
Sehen HJM-Modell und Arbitrage
Binomial-Heap
In der Informatik ist ein Binomial-Heap eine Datenstruktur, genauer ein Heap, der sich, ähnlich wie binäre Heaps, als Vorrangwarteschlange einsetzen lässt.
Sehen HJM-Modell und Binomial-Heap
John C. Hull
John C. Hull (* 1946) ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Rotman School of Management der University of Toronto.
Sehen HJM-Modell und John C. Hull
Logarithmische Normalverteilung
Die logarithmische Normalverteilung (kurz Log-Normalverteilung) ist eine kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilung für eine Variable, die nur positive Werte annehmen kann.
Sehen HJM-Modell und Logarithmische Normalverteilung
Markus Rudolf
Markus Rudolf (* 3. August 1966 in Würzburg) ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Finanzwissenschaftler sowie Inhaber des Lehrstuhls für Finanzwirtschaft an der WHU – Otto Beisheim School of Management.
Sehen HJM-Modell und Markus Rudolf
Mean-Reversion-Effekt
Der Begriff Mean Reversion (Mittelwertrückkehr) ist in der Kapitalmarkttheorie eine Erweiterung der Regression zur Mitte um negative Autokorrelation in Bezug auf Marktpreis- und Volatilitäts­veränderungen.
Sehen HJM-Modell und Mean-Reversion-Effekt
Momentanzins
Der Momentanzins ist im Momentanzinsmodell die zentrale nominale Größe, die einen Zinssatz wiedergibt, der als risikofreier Zinssatz eines zinstragenden und als Standardgut geltenden Finanzinstruments den Zins für eine infinitesimal (unendlich) kleine Zeiteinheit darstellt.
Sehen HJM-Modell und Momentanzins
Swaption
Swaptions sind im Finanzwesen Optionen, die es dem Käufer gegen die Zahlung einer einmaligen Prämie erlauben, zu einem bestimmten Zeitpunkt (europäische Swaption), bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (amerikanische Swaption, extrem selten) oder zu festgelegten aufeinanderfolgenden Zeitpunkten (Bermuda-Swaption) in einen Zinsswap einzutreten.
Sehen HJM-Modell und Swaption
Terminzins
Der Terminzins (auch forward rate) bezeichnet einen Zinssatz, der für einen zukünftigen Zeitpunkt gilt.
Sehen HJM-Modell und Terminzins
Zinsstruktur
Die USD-Zinsstruktur von 2000 bis 2006: Deutlich ist zu sehen, dass die kurzfristigen Zinsen im Laufe der Jahre gestiegen sind, während die langfristigen Zinsen nahezu konstant geblieben sind. Die Zinsstruktur ist in der Geldtheorie und Finanzwirtschaft das Verhältnis verschiedener Zinssätze zueinander auf dem Geld-, Kapital- und Kreditmarkt.
Sehen HJM-Modell und Zinsstruktur
Zinsstrukturmodell
Ein Zinsstrukturmodell ist ein finanzmathematisches Modell, das die gesamte Zinsstruktur, also die Zinsen für verschiedene Laufzeiten, gemeinsam beschreibt.
Sehen HJM-Modell und Zinsstrukturmodell
Auch bekannt als Zinsstrukturmodell von Heath, Jarrow und Morton 1992.