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23 Beziehungen: ARMA-Modell, Ökonometrie, Diagonalmatrix, Dynamische stochastische allgemeine Gleichgewichtsmodelle, Exogene und endogene Variable, Helmut Lütkepohl, Hodrick-Prescott-Filter, Informationskriterium, Kausalität, Kovarianzmatrix, Lucas-Kritik, Matrix (Mathematik), Methode der kleinsten Quadrate, Moment (Stochastik), Orthogonalisierungsverfahren, Rückkopplung, Satz von Gauß-Markow, Spezifikation (Statistik), Stationärer stochastischer Prozess, Störgröße und Residuum, Transferfunktionsmodell, Zeitgenosse, Zeitreihenanalyse.
ARMA-Modell
ARMA-Modelle (ARMA, Akronym für: AutoRegressive-Moving Average, autoregressiver gleitender Durchschnitt, oder autoregressiver gleitender Mittelwert) bzw.
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Ökonometrie
Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das die ökonomische Theorie sowie mathematische Methoden und statistische Daten zusammenführt, um wirtschaftstheoretische Modelle empirisch zu überprüfen und ökonomische Phänomene quantitativ zu analysieren.
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Diagonalmatrix
Als Diagonalmatrix bezeichnet man in der linearen Algebra eine quadratische Matrix, bei der alle Elemente außerhalb der Hauptdiagonale Null sind.
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Dynamische stochastische allgemeine Gleichgewichtsmodelle
Dynamische stochastische allgemeine Gleichgewichtsmodelle (dynamic stochastic general equilibrium, auch: DSGE-Modelle) sind makroökonomische Modelle, die versuchen, ökonomische Phänomene wie Wirtschaftswachstum und Konjunkturzyklen sowie die Auswirkungen der Wirtschaftspolitik durch ökonometrische Modelle zu erklären, die auf der angewandten allgemeinen Gleichgewichtstheorie und mikroökonomischen Prinzipien beruhen (Mikrofundierung).
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Exogene und endogene Variable
In ökonomischen und ökonometrischen Modellen bezeichnet eine exogene Variable einen veränderlichen Einflussfaktor, der außerhalb des Modells bestimmt wird und bei der systematischen Analyse zum Input eines Modells gehört.
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Helmut Lütkepohl
Helmut Lütkepohl (* 26. Juli 1951 in Volmerdingsen) ist ein deutscher Ökonom, der sich auf die Ökonometrie spezialisiert hat.
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Hodrick-Prescott-Filter
Der Hodrick-Prescott-Filter ist ein mathematisches Mittel der Makroökonomie zur Analyse von Konjunkturzyklen.
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Informationskriterium
In der Statistik ist ein Informationskriterium ein Kriterium zur Modellauswahl.
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Kausalität
Kausalität (von, „Ursache“, und causalis, „ursächlich, kausal“) ist die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung.
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Kovarianzmatrix
zweidimensionalen Gauß-Verteilung mit der Kovarianzmatrix \mathbf\Sigma.
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Lucas-Kritik
Die Lucas-Kritik ist ein in den 1970er Jahren entstandenes wirtschaftstheoretisches Konzept der modernen Makroökonomik zur Erklärung von wirtschaftspolitischen Verhaltensweisen und deren Auswirkungen.
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Matrix (Mathematik)
Schema für eine allgemeine m\times n-Matrix Bezeichnungen In der Mathematik versteht man unter einer Matrix (Plural Matrizen) eine rechteckige Anordnung (Tabelle) von Elementen (meist mathematischer Objekte, etwa Zahlen).
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Methode der kleinsten Quadrate
Die Methode der kleinsten Quadrate (kurz: MKQ) oder KQ-Methode (method of least squares oder lediglich least squares, kurz: LS); zur Abgrenzung von daraus abgeleiteten Erweiterungen wie z. B.
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Moment (Stochastik)
Momente von Zufallsvariablen sind Parameter der deskriptiven Statistik und spielen eine Rolle in der Stochastik.
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Orthogonalisierungsverfahren
Mit Orthogonalisierungsverfahren bezeichnet man in der Mathematik Algorithmen, die aus einem System linear unabhängiger Vektoren ein Orthogonalsystem erzeugen, das den gleichen Untervektorraum aufspannt.
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Rückkopplung
Der Fliehkraftregler als klassisches Beispiel für eine Rückkopplung: Je schneller die Maschine dreht, desto weiter werden die Kugeln nach außen geschleudert, wodurch mithilfe des Gestänges die Drosselklappe mehr schließt, was eine Verlangsamung der Maschine nach sich zieht: Ein Gleichgewichtszustand pendelt sich ein. Eine Rückkopplung, auch Rückkoppelung, Rückmeldung oder Feedback (engl.), ist ein Mechanismus in signalverstärkenden oder informationsverarbeitenden Systemen, bei dem ein Teil der Ausgangsgröße direkt oder in modifizierter Form auf den Eingang des Systems zurückgeführt wird.
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Satz von Gauß-Markow
In der Stochastik ist der Satz von Gauß-Markow (in der Literatur ist auch die englische Transkription Markov zu finden, also Satz von Gauß-Markov) bzw.
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Spezifikation (Statistik)
Die Spezifikation bezeichnet in der Statistik und Ökonometrie einen Prozess der Modellentwicklung, in der ein ökonomisch und statistisch schätzbares Modell (Schätzmodell) festgelegt wird.
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Stationärer stochastischer Prozess
Ein stationärer stochastischer Prozess ist ein stochastischer Prozess mit speziellen Eigenschaften und damit Untersuchungsobjekt der Wahrscheinlichkeitstheorie.
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Störgröße und Residuum
Theoretische wahre Gerade y und geschätzte Regressionsgerade \hat y. Das Residuum \hat \varepsilon_i ist die Differenz zwischen dem Messwert y_i und Schätzwert \haty_i. In der Statistik sind Störgröße und Residuum zwei eng verwandte Konzepte.
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Transferfunktionsmodell
Unter einem Transferfunktionsmodell wird in der Zeitreihenanalyse ein univariates Zeitreihenmodell verstanden, bei dem die Zielvariable Y_t außer von sich selbst und einer unbeobachtbaren Schockvariablen Z_t von weiteren beobachtbaren Variablen X_mt dynamisch abhängig sein kann.
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Zeitgenosse
Ein Zeitgenosse ist eine Person, die zur selben Zeit wie eine andere Person lebt oder (rückblickend betrachtet) gelebt hat.
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Zeitreihenanalyse
Beispiel für eine Zeitreihe: Linearer mit Trend mit additivem Fehlerterm Die Zeitreihenanalyse befasst sich in der Statistik mit der inferenzstatistischen Analyse von Zeitreihen und der Vorhersage von Trends (Trendextrapolation) zu ihrer künftigen Entwicklung.
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Leitet hier um:
VAR model, VAR-Modell, Vektorautoregressives Modell.
