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13 Beziehungen: Arithmetisches Mittel, Càdlàg-Funktion, Itō-Formel, Ogawa-Integral, Optionale σ-Algebra, Partition eines Intervalls, Quadratischer Variationsprozess, Ruslan Leontjewitsch Stratonowitsch, Semimartingal, Sprungprozess, Stetige Funktion, Stochastik, Stochastische Integration.
Arithmetisches Mittel
rahmenlos Das arithmetische Mittel, auch arithmetischer Mittelwert genannt (umgangssprachlich auch als Durchschnitt bezeichnet), ist ein Begriff in der Statistik.
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Càdlàg-Funktion
Eine Càdlàg-Funktion (auch Cadlag) ist eine spezielle reellwertige Funktion, die beispielsweise in der Stochastik angewendet wird.
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Itō-Formel
Die Itō-Formel (auch Itō-Döblin-Formel; selten auch Lemma von Itō), benannt nach dem japanischen Mathematiker Itō Kiyoshi, ist eine zentrale Aussage in der stochastischen Analysis.
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Ogawa-Integral
Das Ogawa-Integral (auch nicht-kausales stochastisches Integral) ist ein stochastischer Integralbegriff für nicht-adaptierte Prozesse als Integranden.
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Optionale σ-Algebra
Die optionale σ-Algebra bezeichnet in der Theorie der stochastischen Prozesse eine σ-Algebra auf dem Produktraum \Omega\times \R_+, die von den adaptierten Càdlàg-Prozessen erzeugt wird.
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Partition eines Intervalls
Eine Partition eines Intervalls ist in der Mathematik eine endliche, streng aufsteigende Folge, die das Intervall in Teilintervalle aufteilt, so dass deren Vereinigung wieder das ursprüngliche Intervall ergibt.
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Quadratischer Variationsprozess
Ein (quadratischer) Variationsprozess ist ein spezieller stochastischer Prozess in der Wahrscheinlichkeitstheorie, einem Teilgebiet der Mathematik.
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Ruslan Leontjewitsch Stratonowitsch
Ruslan Leontjewitsch Stratonowitsch (englische Transkription Ruslan Leontievich Stratonovich; * 31. Mai 1930 in Moskau; † 13. Januar 1997 ebenda) war ein sowjetischer Physiker und Wahrscheinlichkeitstheoretiker mit dem Arbeitsschwerpunkt stochastische Prozesse.
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Semimartingal
Als Semimartingale werden in der Stochastik bestimmte Prozesse bezeichnet, die insbesondere für die Definition eines allgemeinen stochastischen Integrals von Bedeutung sind.
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Sprungprozess
Ein Sprungprozess ist ein spezieller stochastischer Prozess und somit ein Untersuchungsobjekt der Wahrscheinlichkeitstheorie, einem Teilgebiet der Mathematik.
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Stetige Funktion
In der Mathematik ist eine stetige Abbildung oder stetige Funktion eine Funktion, bei der hinreichend kleine Änderungen des Arguments nur beliebig kleine Änderungen des Funktionswerts nach sich ziehen.
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Stochastik
Die Stochastik (von,, ‚Ratekunst‘) ist die Mathematik des Zufalls oder die Mathematik der Daten und des Zufalls, also ein Teilgebiet der Mathematik, und fasst als Oberbegriff die Gebiete Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik zusammen.
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Stochastische Integration
Die Theorie der stochastischen Integration befasst sich mit Integralen und Differentialgleichungen in der Stochastik.
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