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13 Beziehungen: Alpha-stabile Verteilungen, Börsenkurs, Cauchy-Verteilung, Erwartungswert, Intervall (Musik), Normalverteilung, Paul Lévy (Mathematiker), Skalenparameter, Stochastisch unabhängige Zufallsvariablen, Turbulente Strömung, Unendlichkeit, Verteilung mit schweren Rändern, Wahrscheinlichkeitsmaß.
Alpha-stabile Verteilungen
Dichtefunktionen einiger symmetrischer α-stabiler Verteilungen Die Familie der α-stabilen Verteilungen ist eine Verteilungsklasse von stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen aus der Stochastik, die durch folgende definierende Eigenschaft beschrieben werden: sind X_1,X_2, \dotsc, X_n, X unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariablen, und gilt für die Summe so nennt man X stabil verteilt, wobei \sim als „hat dieselbe Verteilung wie“ zu lesen ist.
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Börsenkurs
Börsenkurs von Microsoft von September 2004 bis Februar 2005 Frankfurter Börse Der Börsenkurs (Rechtsbegriff: Börsenpreis) ist ein an einer Börse festgestellter Preis eines Handelsobjekts.
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Cauchy-Verteilung
Die Cauchy-Verteilung (nach Augustin Louis Cauchy) ist eine stetige, leptokurtische (supergaußförmige) Wahrscheinlichkeitsverteilung.
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Erwartungswert
Der Erwartungswert (selten und doppeldeutig Mittelwert) ist ein Grundbegriff der Stochastik.
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Intervall (Musik)
Als Intervall (von) bezeichnet man in der Musik den Tonhöhenabstand zwischen nacheinander (sukzessiv) oder gleichzeitig (simultan) erklingenden Tönen.
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Normalverteilung
Die Normal- oder Gauß-Verteilung (nach Carl Friedrich Gauß) ist in der Stochastik ein wichtiger Typ stetiger Wahrscheinlichkeitsverteilungen.
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Paul Lévy (Mathematiker)
Paul Lévy Paul Pierre Lévy (* 15. September 1886 in Paris; † 15. Dezember 1971 ebenda) war ein französischer Mathematiker; er ist vor allem für seine Beiträge zur Wahrscheinlichkeitstheorie bekannt geworden.
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Skalenparameter
Der Skalenparameter (auch Streuungsparameter oder Variabilitätsparameter) einer Wahrscheinlichkeitsverteilung ist ein Parameter, der die Variabilität (oder Streuung) der Verteilung beschreibt; je größer der Skalenparameter ist, desto breiter ist die beschriebene Verteilung.
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Stochastisch unabhängige Zufallsvariablen
Die stochastische Unabhängigkeit von Zufallsvariablen ist ein zentrales Konzept der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Statistik, das die stochastische Unabhängigkeit von Ereignissen und die Unabhängigkeit von Mengensystemen verallgemeinert.
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Turbulente Strömung
Momentaufnahme der Simulation einer turbulenten Strömung Die turbulente Strömung (‚beunruhigen‘, ‚verwirren‘) ist die Bewegung von Fluiden, bei der Verwirbelungen in einem weiten Bereich von Größenskalen auftreten.
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Unendlichkeit
right Der Begriff Unendlichkeit bezeichnet die Negation bzw.
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Verteilung mit schweren Rändern
In der Wahrscheinlichkeitstheorie ist eine Verteilung mit schweren Rändern (heavy tails) bzw.
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Wahrscheinlichkeitsmaß
Ein Wahrscheinlichkeitsmaß dient dazu, den Begriff der Wahrscheinlichkeit zu quantifizieren und Ereignissen, die durch Mengen modelliert werden, eine Zahl im Intervall zuzuordnen.
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