Schneller Zugriff als Browser!
35 Beziehungen: Abhängige und unabhängige Variable, Ökonometrie, Breusch-Pagan-Test, Empirie, Exogene und endogene Variable, Friedhelm Eicker, Goldfeld-Quandt-Test, Halbert White, Hypothese (Statistik), Konsistente Schätzfolge, Korrelation, Levene-Test, Lineare Einfachregression, Lothar Sachs, Merkmal, Methode der kleinsten Quadrate, Peter J. Huber, Quadratwurzel, Regressionsanalyse, RESET-Test nach Ramsey, Robuste Schätzverfahren, Satz von Gauß-Markow, Standardfehler, Standardfehler des Regressionskoeffizienten, Statistik, Statistische Signifikanz, Störgröße und Residuum, T-Test, Trendmodell, Varianz (Stochastik), Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung, Verzerrung einer Schätzfunktion, Volatilität, Zeitreihenanalyse, Zufallsvariable.
Abhängige und unabhängige Variable
Funktion typischerweise durch einen Graphen mit der unabhängigen Variablen auf der horizontalen Achse und der abhängigen Variable auf der vertikalen Achse dargestellt. Bei dieser Funktion ist ''y'' die abhängige Variable und ''x'' die unabhängige Variable. In der Mathematik ist eine abhängige Variable eine Variable, deren Wert vom Effekt (einer) anderer(en) Variable(n) abhängt.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Abhängige und unabhängige Variable · Mehr sehen »
Ökonometrie
Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das die ökonomische Theorie sowie mathematische Methoden und statistische Daten zusammenführt, um wirtschaftstheoretische Modelle empirisch zu überprüfen und ökonomische Phänomene quantitativ zu analysieren.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Ökonometrie · Mehr sehen »
Breusch-Pagan-Test
Der Breusch-Pagan-Test und sein Spezialfall, der White-Test, sind statistische Tests zur Prüfung von Heteroskedastizität.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Breusch-Pagan-Test · Mehr sehen »
Empirie
Empirie als ein Pol der wissenschaftlichen Erkenntnis Die Empirie (vom altgriechischen de) ist Erfahrungswissen.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Empirie · Mehr sehen »
Exogene und endogene Variable
In ökonomischen und ökonometrischen Modellen bezeichnet eine exogene Variable einen veränderlichen Einflussfaktor, der außerhalb des Modells bestimmt wird und bei der systematischen Analyse zum Input eines Modells gehört.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Exogene und endogene Variable · Mehr sehen »
Friedhelm Eicker
Friedhelm Eicker Friedhelm Eicker (* 5. April 1927 in Radevormwald; † 19. März 2022) war ein deutscher Professor für Statistik an der Universität Dortmund.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Friedhelm Eicker · Mehr sehen »
Goldfeld-Quandt-Test
Der Goldfeld-Quandt-Test ist ein statistischer Test auf Heteroskedastizität (nicht konstante Varianz der Störgrößen) bei der Regressionsanalyse.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Goldfeld-Quandt-Test · Mehr sehen »
Halbert White
Halbert Lynn White, Jr. (* 19. November 1950 in Kansas City; † 31. März 2012) war ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Halbert White · Mehr sehen »
Hypothese (Statistik)
In der Statistik bezeichnet man mit Hypothese eine Annahme, die mit Methoden der mathematischen Statistik auf Basis empirischer Daten geprüft wird.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Hypothese (Statistik) · Mehr sehen »
Konsistente Schätzfolge
verzerrt, da sie im Mittel nicht den wahren Parameter treffen. Bei n \to \infty kollabiert die Wahrscheinlichkeitsverteilung von \hat \theta_n bei \theta. Die asymptotische Verteilung dieser Schätzfolge ist also eine degenerierte Zufallsvariable, die den Wert \theta mit Wahrscheinlichkeit 1 annimmt. Als eine konsistente Schätzfolge bezeichnet man in der Schätztheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik, eine Folge von Punktschätzern, die sich dadurch auszeichnet, dass sie bei größer werdender Stichprobe den zu schätzenden Wert immer genauer schätzt.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Konsistente Schätzfolge · Mehr sehen »
Korrelation
Eine Korrelation (mittellat. correlatio für „Wechselbeziehung“) beschreibt eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren Merkmalen, Zuständen oder Funktionen.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Korrelation · Mehr sehen »
Levene-Test
Verteilung des Nettoeinkommens in Deutschland 2008 (ALLBUS) nach Geschlecht und Geburtsmonats des Befragten. Der Levene-Test bezeichnet in der Statistik einen Signifikanztest, der auf Gleichheit der Varianzen (''Homoskedastizität'') von zwei oder mehr Grundgesamtheiten (Gruppen) prüft.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Levene-Test · Mehr sehen »
Lineare Einfachregression
bestmöglich durch die „Punktwolke“ der Messung gelegt wurde. In der Statistik ist die lineare Einfachregression, auch einfache lineare Regression (kurz: ELR), selten univariate lineare Regression genannt, ein regressionsanalytisches Verfahren und ein Spezialfall der linearen Regression.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Lineare Einfachregression · Mehr sehen »
Lothar Sachs
Lothar Sachs (* 7. März 1929 in Berlin; † 24. Juni 2019) war ein deutscher Statistiker.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Lothar Sachs · Mehr sehen »
Merkmal
Ein Merkmal (auch Charakteristikum) ist allgemein eine erkennbare Eigenschaft, die eine Person, eine Sache oder einen abstrakten Zusammenhang von anderen unterscheidet.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Merkmal · Mehr sehen »
Methode der kleinsten Quadrate
Die Methode der kleinsten Quadrate (kurz: MKQ) oder KQ-Methode (method of least squares oder lediglich least squares, kurz: LS); zur Abgrenzung von daraus abgeleiteten Erweiterungen wie z. B.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Methode der kleinsten Quadrate · Mehr sehen »
Peter J. Huber
Peter J. Huber, 1975 Peter Jost Huber (* 25. März 1934 in Wohlen) ist ein Schweizer Statistiker.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Peter J. Huber · Mehr sehen »
Quadratwurzel
Graph der Quadratwurzelfunktion y.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Quadratwurzel · Mehr sehen »
Regressionsanalyse
Die Regressionsanalyse ist ein Instrumentarium statistischer Analyseverfahren, die zum Ziel haben, Beziehungen zwischen einer abhängigen (auch erklärte Variable, vorhergesagte Variable, Antwortvariable oder Regressand genannt) und einer oder mehreren unabhängigen Variablen (auch erklärende Variable, Prädiktor, Kontrollvariable oder Regressor) zu modellieren.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Regressionsanalyse · Mehr sehen »
RESET-Test nach Ramsey
Der RESET-Test nach Ramsey bzw.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und RESET-Test nach Ramsey · Mehr sehen »
Robuste Schätzverfahren
Robustes Schätzverfahren ist ein Begriff der schließenden Statistik.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Robuste Schätzverfahren · Mehr sehen »
Satz von Gauß-Markow
In der Stochastik ist der Satz von Gauß-Markow (in der Literatur ist auch die englische Transkription Markov zu finden, also Satz von Gauß-Markov) bzw.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Satz von Gauß-Markow · Mehr sehen »
Standardfehler
Der Standardfehler oder Stichprobenfehler ist ein Streuungsmaß für eine Schätzfunktion \hat für einen unbekannten Parameter \vartheta der Grundgesamtheit.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Standardfehler · Mehr sehen »
Standardfehler des Regressionskoeffizienten
In der Statistik ist der Standardfehler des Regressionskoeffizienten ein Maß für die Variabilität des Schätzers für den Regressionskoeffizienten.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Standardfehler des Regressionskoeffizienten · Mehr sehen »
Statistik
Statistik „ist die Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen“ (Daten).
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Statistik · Mehr sehen »
Statistische Signifikanz
Statistisch signifikant wird das Ergebnis eines statistischen Tests genannt, wenn Stichprobendaten so stark von einer vorher festgelegten Annahme (der Nullhypothese) abweichen, dass diese Annahme nach einer vorher festgelegten Regel verworfen wird.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Statistische Signifikanz · Mehr sehen »
Störgröße und Residuum
Theoretische wahre Gerade y und geschätzte Regressionsgerade \hat y. Das Residuum \hat \varepsilon_i ist die Differenz zwischen dem Messwert y_i und Schätzwert \haty_i. In der Statistik sind Störgröße und Residuum zwei eng verwandte Konzepte.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Störgröße und Residuum · Mehr sehen »
T-Test
Der t-Test ist ein Begriff aus der mathematischen Statistik, er bezeichnet eine Gruppe von Hypothesentests mit t-verteilter Testprüfgröße.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und T-Test · Mehr sehen »
Trendmodell
Das Trend-Saison-Modell ist der traditionelle Ansatz der Zeitreihenanalyse.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Trendmodell · Mehr sehen »
Varianz (Stochastik)
normalverteilter Zufallsvariablen X (rot) und Y (grün) mit gleichem Erwartungswert \mu_X.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Varianz (Stochastik) · Mehr sehen »
Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung
In der Statistik ist die Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung (kurz VKQ-Schätzung) oder verallgemeinerte Methode der kleinsten Quadrate, kurz VMKQ, (generalized least squares, kurz GLS) eine Prozedur, um unbekannte wahre Regressionsparameter in einer linearen Regressionsgleichung, unter problematischen Voraussetzungen (vorliegen von Autokorrelation und Heteroskedastizität), effizient zu schätzen.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »
Verzerrung einer Schätzfunktion
Die Verzerrung oder auch das Bias oder systematischer Fehler einer Schätzfunktion ist in der Schätztheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik, diejenige Kennzahl oder Eigenschaft einer Schätzfunktion, welche die systematische Über- oder Unterschätzung der Schätzfunktion quantifiziert.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Verzerrung einer Schätzfunktion · Mehr sehen »
Volatilität
Volatilität („fliegend, flüchtig“) bezeichnet in der Statistik allgemein die Schwankung von Zeitreihen.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Volatilität · Mehr sehen »
Zeitreihenanalyse
Beispiel für eine Zeitreihe: Linearer mit Trend mit additivem Fehlerterm Die Zeitreihenanalyse befasst sich in der Statistik mit der inferenzstatistischen Analyse von Zeitreihen und der Vorhersage von Trends (Trendextrapolation) zu ihrer künftigen Entwicklung.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Zeitreihenanalyse · Mehr sehen »
Zufallsvariable
In der Stochastik ist eine Zufallsvariable (auch zufällige Variable, zufällige Größe, zufällige Veränderliche, zufälliges Element, Zufallselement, Zufallsveränderliche) eine Größe, deren Wert vom Zufall abhängig ist.
Neu!!: Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Zufallsvariable · Mehr sehen »
Leitet hier um:
Heteroskedastie, Heteroskedastizität, Homoskedastie, Homoskedastizität, Skedastizität, Varianzheterogenität, Varianzhomogenität.
