Schneller Zugriff als Browser!
26 Beziehungen: Abhängige und unabhängige Variable, Bestimmtheitsmaß, Biometrika, Bruttoinlandsprodukt, Einheitswurzel (Zeitreihenanalyse), Erwartungswert, Hypothese (Statistik), Inflation, Instationarität, Kointegration, Maximum-Likelihood-Methode, Methode der kleinsten Quadrate, Peter Hackl, Random Walk, Regressionsanalyse, Stationärer stochastischer Prozess, Statistik, Statistische Signifikanz, Störgröße und Residuum, Stochastik, Stochastische Integration, Stochastischer Prozess, Trennschärfe eines Tests, Varianz (Stochastik), Weißes Rauschen, Zins.
Abhängige und unabhängige Variable
Funktion typischerweise durch einen Graphen mit der unabhängigen Variablen auf der horizontalen Achse und der abhängigen Variable auf der vertikalen Achse dargestellt. Bei dieser Funktion ist ''y'' die abhängige Variable und ''x'' die unabhängige Variable. In der Mathematik ist eine abhängige Variable eine Variable, deren Wert vom Effekt (einer) anderer(en) Variable(n) abhängt.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Abhängige und unabhängige Variable · Mehr sehen »
Bestimmtheitsmaß
vs. \mathitR^2.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Bestimmtheitsmaß · Mehr sehen »
Biometrika
Biometrika ist ein begutachtetes wissenschaftliches Journal im Bereich der theoretischen Statistik.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Biometrika · Mehr sehen »
Bruttoinlandsprodukt
keine Daten KKP)-Vergleich (IWF 2021, Top 10) Das Bruttoinlandsprodukt (in der Schweiz auch Bruttoinlandprodukt, offizielle Abkürzung: BIP; englisch gross domestic product (GDP)) ist eine volkswirtschaftliche Kennzahl, die den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen angibt, die während eines Wirtschaftsjahres innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft als Endprodukte erwirtschaftet wurden, nach Abzug aller Vorleistungen.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Bruttoinlandsprodukt · Mehr sehen »
Einheitswurzel (Zeitreihenanalyse)
Von einer Einheitswurzel spricht man in der Ökonometrie, speziell in der Zeitreihenanalyse, wenn 1 eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms ist.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Einheitswurzel (Zeitreihenanalyse) · Mehr sehen »
Erwartungswert
Der Erwartungswert (selten und doppeldeutig Mittelwert) ist ein Grundbegriff der Stochastik.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Erwartungswert · Mehr sehen »
Hypothese (Statistik)
In der Statistik bezeichnet man mit Hypothese eine Annahme, die mit Methoden der mathematischen Statistik auf Basis empirischer Daten geprüft wird.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Hypothese (Statistik) · Mehr sehen »
Inflation
Weltweite Inflationsraten 2023 Eurozone Unter einer Inflation („aufblähen“, „anschwellen lassen“; oder Preissteigerung, Teuerung) wird in der Volkswirtschaftslehre und Wirtschaft der Anstieg einzelner Preise oder des Preisniveaus in einem Staat innerhalb eines bestimmten Zeitraums verstanden, ohne dass dies auf Mengen- oder Qualitätsveränderungen der Güter und Dienstleistungen zurückzuführen ist.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Inflation · Mehr sehen »
Instationarität
Die Instationarität, technisch auch Transienz, steht für die Eigenschaft eines Parameters, im Zeitablauf keinem konstanten Wert zu folgen.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Instationarität · Mehr sehen »
Kointegration
Die Kointegration im Kontext der Zeitreihenanalyse und Ökonometrie ist eine Beziehung zwischen zwei oder mehr instationären (integrierten) Variablen, die ein langfristiges Gleichgewicht aufweisen.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Kointegration · Mehr sehen »
Maximum-Likelihood-Methode
Die Maximum-Likelihood-Methode, kurz ML-Methode, auch Maximum-Likelihood-Schätzung (maximum likelihood für größte Plausibilität, daher auch Methode der größten Plausibilität), Methode der maximalen Mutmaßlichkeit, Größte-Dichte-Methode oder Methode der größten Dichte bezeichnet in der Statistik ein parametrisches Schätzverfahren.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Maximum-Likelihood-Methode · Mehr sehen »
Methode der kleinsten Quadrate
Die Methode der kleinsten Quadrate (kurz: MKQ) oder KQ-Methode (method of least squares oder lediglich least squares, kurz: LS); zur Abgrenzung von daraus abgeleiteten Erweiterungen wie z. B.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Methode der kleinsten Quadrate · Mehr sehen »
Peter Hackl
Peter Hackl (* 1942 in Linz).
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Peter Hackl · Mehr sehen »
Random Walk
Simulation eines zweidimensionalen Random Walk mit 229 Schritten und einer zufälligen Schrittweite aus dem Intervall −0,5;0,5 für x- und y-Richtung Zweidimensionaler symmetrischer Random Walk mit 25000 Schritten Ein Random Walk (auch (zufällige oder stochastische) Irrfahrt, seltener zufällige SchrittfolgeRalf Sube:, S. 1345., Zufallsbewegung oder Zufallsweg) ist ein mathematisches Modell für eine Verkettung zufälliger Bewegungen.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Random Walk · Mehr sehen »
Regressionsanalyse
Die Regressionsanalyse ist ein Instrumentarium statistischer Analyseverfahren, die zum Ziel haben, Beziehungen zwischen einer abhängigen (auch erklärte Variable, vorhergesagte Variable, Antwortvariable oder Regressand genannt) und einer oder mehreren unabhängigen Variablen (auch erklärende Variable, Prädiktor, Kontrollvariable oder Regressor) zu modellieren.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Regressionsanalyse · Mehr sehen »
Stationärer stochastischer Prozess
Ein stationärer stochastischer Prozess ist ein stochastischer Prozess mit speziellen Eigenschaften und damit Untersuchungsobjekt der Wahrscheinlichkeitstheorie.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Stationärer stochastischer Prozess · Mehr sehen »
Statistik
Statistik „ist die Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen“ (Daten).
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Statistik · Mehr sehen »
Statistische Signifikanz
Statistisch signifikant wird das Ergebnis eines statistischen Tests genannt, wenn Stichprobendaten so stark von einer vorher festgelegten Annahme (der Nullhypothese) abweichen, dass diese Annahme nach einer vorher festgelegten Regel verworfen wird.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Statistische Signifikanz · Mehr sehen »
Störgröße und Residuum
Theoretische wahre Gerade y und geschätzte Regressionsgerade \hat y. Das Residuum \hat \varepsilon_i ist die Differenz zwischen dem Messwert y_i und Schätzwert \haty_i. In der Statistik sind Störgröße und Residuum zwei eng verwandte Konzepte.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Störgröße und Residuum · Mehr sehen »
Stochastik
Die Stochastik (von,, ‚Ratekunst‘) ist die Mathematik des Zufalls oder die Mathematik der Daten und des Zufalls, also ein Teilgebiet der Mathematik, und fasst als Oberbegriff die Gebiete Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik zusammen.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Stochastik · Mehr sehen »
Stochastische Integration
Die Theorie der stochastischen Integration befasst sich mit Integralen und Differentialgleichungen in der Stochastik.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Stochastische Integration · Mehr sehen »
Stochastischer Prozess
Brownschen Brücke, eines speziellen stochastischen Prozesses Ein stochastischer Prozess (auch Zufallsprozess) ist ein mathematisches Objekt zur Modellierung von zufälligen, oft zeitlich geordneten, Vorgängen.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Stochastischer Prozess · Mehr sehen »
Trennschärfe eines Tests
Trennschärfe eines Tests beschreibt die Entscheidungsfähigkeit eines statistischen Tests.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Trennschärfe eines Tests · Mehr sehen »
Varianz (Stochastik)
normalverteilter Zufallsvariablen X (rot) und Y (grün) mit gleichem Erwartungswert \mu_X.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Varianz (Stochastik) · Mehr sehen »
Weißes Rauschen
Zeitliche Darstellung eines beispielhaften diskreten weißen Rauschsignals Weißes Rauschen ist ein Rauschen mit einem konstanten Leistungsdichtespektrum in einem bestimmten Frequenzbereich.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Weißes Rauschen · Mehr sehen »
Zins
Zins ist das Entgelt, das ein Schuldner einem Gläubiger als Gegenleistung für vorübergehend überlassenes Kapital zahlt.
Neu!!: Dickey-Fuller-Test und Zins · Mehr sehen »
