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Gleichmäßig bester Test

Index Gleichmäßig bester Test

Ein gleichmäßig bester Test (GB-Test), gleichmäßig trennschärfster Test, gleichmäßig schärfster Test, gleichmäßig mächtigster Test, oder kurz bester Test ist ein spezieller statistischer Test in der Testtheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik.

22 Beziehungen: Ähnlicher Test, Dualität von Tests und Konfidenzbereichen, Exponentialfamilie, Gütefunktion, Gleichmäßig bester Konfidenzbereich, Hans-Otto Georgii, Hypothese (Statistik), Konfidenzintervall, Lemma von Stein, Likelihood-Quotienten-Test, Mathematische Statistik, Maximin-Test, Monotoner Dichtequotient, Neyman-Pearson-Lemma, Neyman-Pearson-Test, Statistischer Test, Statistisches Modell, Strenger Test, Testtheorie (Statistik), Trennschärfe eines Tests, Unverfälschter Test, Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion.

Ähnlicher Test

Ein ähnlicher Test ist ein spezieller statistischer Test in der Testtheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik.

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Dualität von Tests und Konfidenzbereichen

Die Dualität von Tests und Konfidenzbereichen, auch Dualität von Tests und Konfidenzintervallen, ist in der mathematischen Statistik eine Verbindung zwischen Konfidenzbereichen und statistischen Tests, die es ermöglicht, aus Konfidenzbereichen Tests zu konstruieren und umgekehrt.

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Exponentialfamilie

In der Wahrscheinlichkeitstheorie und in der Statistik ist eine Exponentialfamilie (oder exponentielle Familie) eine Klasse von Wahrscheinlichkeitsverteilungen einer ganz bestimmten Form.

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Gütefunktion

Eine Gütefunktion, auch Trennschärfefunktion, Machtfunktion, Teststärkefunktion oder Testschärfefunktion, ist eine spezielle reellwertige Funktion in der Testtheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik.

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Gleichmäßig bester Konfidenzbereich

Ein gleichmäßig bester Konfidenzbereich, auch gleichmäßig beste Bereichsschätzfunktion oder gleichmäßig trennschärfstes Konfidenzintervall genannt, ist ein spezieller Konfidenzbereich in der mathematischen Statistik, der noch zusätzlich gewisse Optimalitätseigenschaften erfüllt.

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Hans-Otto Georgii

Hans-Otto Georgii (* 15. September 1944 in Cottbus; † 16. Mai 2017) war ein deutscher Mathematiker, der sich mit Stochastik befasste.

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Hypothese (Statistik)

In der Statistik bezeichnet man mit Hypothese eine Annahme, die mit Methoden der mathematischen Statistik auf Basis empirischer Daten geprüft wird.

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Konfidenzintervall

normalverteilten Grundgesamtheit. Davon überdecken 94 Intervalle den exakten Erwartungswert μ.

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Lemma von Stein

Das Lemma von Stein ist in der Testtheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik, eine Aussage darüber, wie sich die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 2. Art bei Neyman-Pearson-Tests für größer werdende Stichproben verändert.

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Likelihood-Quotienten-Test

Der Likelihood-Quotienten-Test (kurz LQT), auch Plausibilitätsquotiententest (likelihood-ratio test), ist ein statistischer Test, der zu den typischen Hypothesentests in parametrischen Modellen gehört.

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Mathematische Statistik

Als mathematische Statistik bezeichnet man das Teilgebiet der Statistik, das die Methoden und Verfahren der Statistik mit mathematischen Mitteln analysiert beziehungsweise mit ihrer Hilfe erst begründet.

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Maximin-Test

Ein Maximin-Test ist ein spezieller statistischer Test in der Testtheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik.

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Monotoner Dichtequotient

Ein wachsender oder monotoner Dichtequotient, auch wachsender oder monotoner Likelihood-Quotient genannt, ist eine Eigenschaft einer Verteilungsklasse oder eines statistischen Modells in der mathematischen Statistik.

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Neyman-Pearson-Lemma

Das Neyman-Pearson-Lemma, auch Fundamentallemma von Neyman-Pearson oder Fundamentallemma der mathematischen Statistik genannt, ist ein zentraler Satz der Testtheorie und somit auch der mathematischen Statistik, der eine Optimalitätsaussage über die Konstruktion eines Hypothesentests macht.

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Neyman-Pearson-Test

Der Neyman-Pearson-Test ist ein spezieller statistischer Test von zentraler Bedeutung in der Testtheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik.

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Statistischer Test

Ein statistischer Test dient in der Testtheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik, dazu, anhand vorliegender Beobachtungen eine begründete Entscheidung über die Gültigkeit oder Ungültigkeit einer Hypothese zu treffen.

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Statistisches Modell

Ein statistisches Modell, manchmal auch statistischer Raum genannt, ist ein Begriff aus der mathematischen Statistik, dem Teilbereich der Statistik, der sich der Methoden der Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie bedient.

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Strenger Test

Ein strenger Test ist ein spezieller statistischer Test in der Testtheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik.

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Testtheorie (Statistik)

Die Testtheorie ist neben der Schätztheorie ein zentrales Teilgebiet der mathematischen Statistik und beschäftigt sich mit der Konstruktion und Untersuchung von statistischen Tests.

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Trennschärfe eines Tests

Trennschärfe eines Tests beschreibt die Entscheidungsfähigkeit eines statistischen Tests.

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Unverfälschter Test

Ein unverfälschter Test ist ein spezieller statistischer Test in der Testtheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik.

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Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zufallsvariable einen Wert zwischen a und b annimmt, entspricht dem Inhalt der Fläche S unter dem Graph der Wahrscheinlichkeits­dichtefunktion f. Eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, oft kurz Dichtefunktion, Wahrscheinlichkeitsdichte, Verteilungsdichte oder nur Dichte genannt und mit WDF oder englisch PDF (probability density function) abgekürzt, ist eine spezielle reellwertige Funktion in der Stochastik.

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Leitet hier um:

Bester Test, UMP-Test.

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