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Basel II

Index Basel II

Der Terminus Basel II bezeichnet einen Satz von Eigenkapitalvorschriften, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht zwischen Basel I und Basel III vorgeschlagen wurden.

73 Beziehungen: Advanced Measurement Approach, Anlagebuch, Bankbetriebslehre, Bankenaufsicht, Barings Bank, Basel I, Basel III, Basisindikatoransatz, Basler Ausschuss, Bonität, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Darlehensbedingungen, Deutsche Bundesbank, Disziplinierung, Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, Eigenkapital, Eigenkapitalrichtlinie, Europäische Union, Finanzierung, Finanzmarktaufsichtsbehörde, Fitch Ratings, Fremdwährung, Gearing Ratio Limit, Großkredit, Großkredit- und Millionenkreditverordnung, Grundsatz I, Handelsbuch, Insolvenzprognoseverfahren, Kapitaladäquanzverordnung, Kernkapitalquote, Kleine und mittlere Unternehmen, Konfidenzintervall, Kredit, Kredithandel, Kreditinstitut, Kreditportfolio, Kreditrisiko, Kreditscoring, Kreditwesengesetz, Leverage Ratio, Liquiditätsverordnung, Management-Risk-Controlling, Marktrisiko, Millionenkredit, Mindestanforderungen an das Risikomanagement (BA), Mindesteigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken, Mittelstand, Moody’s, Nick Leeson, Oesterreichische Nationalbank, ..., Offenlegung (Marktdisziplin), Operationelles Risiko, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Rating, Ratingagentur, Rücklage, Ressourcenallokation, Risikobewältigung, Risikomanagement, Risikoposition, Risikoprämie, Sensitivitätsanalyse, Solvabilität, Solvabilität II, Solvabilitätsverordnung, Sonderprüfung (KWG), Standard & Poor’s, Standardansatz, Value at Risk, Verbriefung, Zinsänderungsrisiko, Zinscap und Zinsfloor, Zinsswap. Erweitern Sie Index (23 mehr) »

Advanced Measurement Approach

Unter dem Begriff Advanced Measurement Approach (AMA) oder auch fortgeschrittener Messansatz wird im Bankensektor ein Verfahren zur Messung des operationellen Risikos in einem Kreditinstitut verstanden.

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Anlagebuch

Anlagebuch (Bankbuch, selten: Anlagenbuch bzw. Bankenbuch; engl. Banking book) ist im Kreditwesen der bankenaufsichtsrechtliche Begriff für alle Risikopositionen, die ein Kreditinstitut nicht dem Handelsbuch zuordnen darf.

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Bankbetriebslehre

Die Bankbetriebslehre ist eine spezifische Betriebswirtschaftslehre für das Bankwesen (so genannte Wirtschaftszweiglehre).

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Bankenaufsicht

Die Bankenaufsicht hat die Aufgabe, im Rahmen der staatlichen Aufsicht über den Finanzmarkt die Tätigkeit von Kreditinstituten zu überwachen.

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Barings Bank

Die Barings Bank war eine britische Investmentbank.

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Basel I

Als Basel I (auch: Basler Akkord) werden die Regelungen des Basler Ausschusses zur ersten Basler Eigenkapitalvereinbarung von 1988 bezeichnet.

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Basel III

Basel III bezeichnet Vorschriften des Basler Ausschusses der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) zur Regulierung von Banken.

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Basisindikatoransatz

Der Basisindikatoransatz ist das einfachste Verfahren zur Ermittlung der bankaufsichtlichen Eigenkapitalunterlegung für operationelle Risiken von Kreditinstituten im Rahmen von Basel II.

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Basler Ausschuss

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS; kürzer als Basler Ausschuss bezeichnet) wurde 1974 von den Zentralbanken und Bankaufsichtsbehörden der G10-Staaten als Reaktion auf den Konkurs der Herstatt-Bank und weiterer Banken gegründet.

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Bonität

Bonität (von, „Vermögen“, hieraus „Vortrefflichkeit“) oder Kreditwürdigkeit ist in der Finanzwirtschaft die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjekts (natürliche Personen, Unternehmen oder Staaten mit ihren Untergliederungen), die aufgenommenen Schulden zurückzahlen zu können (wirtschaftliche Bonität) und der Wille, diese zurückzuzahlen (Zahlungswilligkeit).

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Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

BaFin-Gebäude in BonnDie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist eine rechtsfähige deutsche Bundesanstalt mit Sitz in Frankfurt am Main und Bonn.

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Darlehensbedingungen

Unter Darlehensbedingungen (Darlehenskonditionen, Kreditkonditionen) versteht man allgemein und im Bankwesen die Vertragsbestandteile, zu denen Kreditgeber bereit sind, Darlehen oder Kredite an Kreditnehmer zu gewähren.

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Deutsche Bundesbank

Blick auf die Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main (vom Main Tower aus) Haupteingang der Deutschen Bundesbank an der Wilhelm-Epstein-Straße Miquel-Anlage, „Vorgarten“ der Bundesbank Genuss-Schein über 333,33 DM der Deutschen Bundesbank vom 2. Oktober 1961 Die Deutsche Bundesbank ist die Zentralbank der Bundesrepublik Deutschland mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und Teil des Europäischen Systems der Zentralbanken.

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Disziplinierung

Disziplinierung ist ein Vermittlungsprozess, der zur Selbstdisziplin führen soll.

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Eidgenössische Finanzmarktaufsicht

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (kurz: FINMA) beaufsichtigt und kontrolliert als schweizerische Finanzmarktaufsichtsbehörde alle Bereiche des Finanzwesens, insbesondere Banken, Versicherungen, Börsen, Effektenhändler sowie kollektive Kapitalanlagen und Prüfgesellschaften.

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Eigenkapital

Eigenkapital ist in den Wirtschaftswissenschaften derjenige Teil des Kapitals von Wirtschaftssubjekten, der sich bilanziell als positive Differenz aus Vermögen und Schulden zeigt, so dass das Eigenkapital dem Reinvermögen entspricht.

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Eigenkapitalrichtlinie

Die Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen ist eine Richtlinie der Europäischen Union.

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Europäische Union

Die Europäische Union (EU) ist ein Verbund von derzeit 28 Mitgliedstaaten.

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Finanzierung

Finanzierung (auch Finanzökonomik) ist in der Finanzwirtschaft die Versorgung eines Wirtschaftssubjekts mit Kapital, damit es seine Ziele verfolgen kann.

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Finanzmarktaufsichtsbehörde

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) ist die unabhängige, weisungsfreie und integrierte Aufsichtsbehörde für den Finanzmarkt Österreich und als Anstalt öffentlichen Rechts eingerichtet.

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Fitch Ratings

Fitch Ratings ist eine Ratingagentur mit Firmensitzen in New York und London.

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Fremdwährung

Fremdwährung ist eine Währung, die sich nicht im Staat der sie emittierenden Zentralbank in Umlauf befindet, sondern außerhalb dieses Hoheitsgebiets.

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Gearing Ratio Limit

Beim Gearing-Ratio-Limit (GRL; deutsch: Übersetzungverhältnisbegrenzung) handelt es sich um eine Auflage, bei der die Bank eine Untergrenze für das Eigenkapital (EK) vorgeschrieben bekommt.

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Großkredit

Unter einem Großkredit versteht man im Bankwesen Kredite, die ein Kreditinstitut an einen Kreditnehmer oder an eine Gruppe verbundener Kunden gewährt und deren Höhe 10 % der anrechenbaren Eigenmittel des Kreditinstituts erreicht oder überschreitet (Art. 392 CRR).

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Großkredit- und Millionenkreditverordnung

Die Großkredit- und Millionenkreditverordnung (GroMiKV) ist eine verbindliche Vorgabe des Bundesministeriums der Finanzen sowohl für Kreditinstitute als auch für Finanzdienstleistungsinstitute.

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Grundsatz I

Achtung: per Erlass vom 14.

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Handelsbuch

Handelsbuch ist im Kreditwesen der bankenaufsichtsrechtliche Begriff für alle Risikopositionen, die von einem Kreditinstitut zum Zwecke des kurzfristigen Wiederverkaufs unter Ausnutzung von Preis- und/oder Zinsschwankungen gehalten werden.

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Insolvenzprognoseverfahren

Als Insolvenzprognoseverfahren werden Verfahren bezeichnet, welche die Wahrscheinlichkeiten bestimmen, mit denen Unternehmen, Privatpersonen, Staaten oder sonstige Institutionen innerhalb eines spezifizierten Zeithorizonts, typischerweise einem Jahr, insolvent werden.

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Kapitaladäquanzverordnung

Die Kapitaladäquanzverordnung mit der Bezeichnung Verordnung (EU) Nr.

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Kernkapitalquote

Die Kernkapitalquote ist im Kreditwesen eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die den Anteil der durch Eigenmittel gedeckten, anrechnungspflichtigen und risikotragenden Risikopositionen in einer Bankbilanz angibt, insbesondere den Anteil des Aktivgeschäfts.

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Kleine und mittlere Unternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen (kurz KMU), in Belgien und Österreich Klein- und Mittelbetriebe (KMB), ist die Sammelbezeichnung für Unternehmen, die definierte Grenzen hinsichtlich Beschäftigtenzahl, Umsatzerlös oder Bilanzsumme nicht überschreiten.

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Konfidenzintervall

Konfidenzintervalle zum Niveau 95 % für 100 Stichproben vom Umfang 30 aus einer normalverteilten Grundgesamtheit. Davon überdecken 94 Intervalle den exakten Erwartungswert μ.

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Kredit

Unter Kredit (abgeleitet von „glauben, vertrauen“ und „das auf Treu und Glauben Anvertraute“; oder.

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Kredithandel

Kredithandel ist im Kreditwesen der im Rahmen des Eigenhandels betriebene Handel von einzelnen Bankkrediten oder ganzen Kreditportfolios („Pakete“) zwischen Kreditinstituten oder Finanzunternehmen (Finanzinvestoren, Zweckgesellschaften, Inkassounternehmen) sowie der Handel mit Kreditrisiken als Underlying bei Kreditderivaten.

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Kreditinstitut

Ein Kreditinstitut oder Geldinstitut ist ein Unternehmen, das Bankgeschäfte gewerbsmäßig oder in einem Umfang betreibt, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert.

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Kreditportfolio

Kreditportfolio ist im Bankwesen der gesamte Bestand aller in der Bankbilanz und im Geschäftsvolumen vorhandenen Kredite.

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Kreditrisiko

Kreditrisiko, Adressrisiko oder Adressenausfallrisiko ist ein im Kreditwesen verwendeter Begriff, worunter allgemein die Gefahr verstanden wird, dass ein Kreditnehmer die ihm gewährten Kredite nicht oder nicht vollständig vertragsgemäß zurückzahlen kann oder will.

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Kreditscoring

Ein Kreditscore (von engl. to score -punkten, score - Punktestand) ist ein Zahlenwert auf Basis einer statistischen Analyse, der die Kreditwürdigkeit einer Person repräsentiert.

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Kreditwesengesetz

Das Kreditwesengesetz (KWG) ist ein Gesetz in Deutschland, dessen Gesetzeszweck in der Marktregulierung und Marktordnung des Kreditwesens besteht.

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Leverage Ratio

Die ungewichtete Eigenmittelquote (überwiegend, aber weniger zutreffend Leverage Ratio oder Verschuldungsquote genannt) ist im Bankwesen eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Kernkapital dem gesamten Geschäftsvolumen gegenüberstellt.

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Liquiditätsverordnung

Die Liquiditätsverordnung (LiqV) oder Verordnung über die Liquidität der Institute ist eine Verordnung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

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Management-Risk-Controlling

Das Management-Risk-Controlling (kurz MRC) ist eine zentrale Unternehmensaufgabe, die sich insbesondere auf die Unterstützung organisatorischer Sicherungsmaßnahmen, Verbesserung der internen Revision sowie die Dokumentation und Einhaltung von Richtlinien bezieht.

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Marktrisiko

Das Marktrisiko (auch Marktpreisrisiko oder Marktpreisänderungsrisiko) ist das Risiko, das einem Marktteilnehmer durch Veränderungen des Marktwerts oder sonstiger Marktdaten auf einem Markt erwächst.

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Millionenkredit

Unter Millionenkredit versteht man im Bankwesen Kredite an einen Kreditnehmer oder eine Kreditnehmereinheit, deren Kreditvolumen eine Million Euro oder mehr beträgt.

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Mindestanforderungen an das Risikomanagement (BA)

Die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (BA), abgekürzt MaRisk (BA), sind Verwaltungsanweisungen, die mit einem Rundschreiben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für die Ausgestaltung des Risikomanagements in deutschen Kreditinstituten veröffentlicht wurden.

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Mindesteigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken

Die Mindesteigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken sind im Bankwesen ein wesentlicher Teil der seit Januar 2014 geltenden Capital Requirements Regulation (CRR).

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Mittelstand

Walter Wilhelms „Mission des Mittelstandes“ (1925) Die Bezeichnung Mittelstand steht in Deutschland und Österreich.

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Moody’s

Moody’s Corporation (NYSE: MCO) ist die Dachgesellschaft für Moody’s Investors Service und Moody’s Analytics.

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Nick Leeson

Nicholas „Nick“ Leeson (* 25. Februar 1967 in Watford, Hertfordshire) ist ein ehemaliger Derivatehändler britischer Nationalität, der durch riskante Spekulationen den Zusammenbruch der Barings Bank, der ältesten Investmentbank Großbritanniens, verursachte.

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Oesterreichische Nationalbank

Aktie über 100 Kronen der Oesterreichischen Nationalbank vom 22. Dezember 1922 Die Oesterreichische Nationalbank AG (OeNB) ist als Zentralbank Österreichs integraler Bestandteil des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) bzw.

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Offenlegung (Marktdisziplin)

Seit dem Basler Konsultationspapier von 1999 bzw.

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Operationelles Risiko

Unter einem operationellen Risiko versteht man bei einem Unternehmen Risiken, die außerhalb der typischen unternehmerischen Risiken auftreten und einen Schaden verursachen können.

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Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Der Sitz der Organisation befindet sich im Schloss La Muette in Paris Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD;, OCDE) ist eine internationale Organisation mit 35 Mitgliedstaaten, die sich der Demokratie und Marktwirtschaft verpflichtet fühlen.

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Rating

Unter Rating versteht man im Finanzwesen die ordinal skalierte Einstufung der Bonität eines Wirtschaftssubjekts (Unternehmen, Staat) oder Finanzinstruments.

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Ratingagentur

Ratingagenturen sind private Unternehmen, die gewerbsmäßig die Kreditwürdigkeit (Bonität) von Unternehmen aller Wirtschaftszweige, Finanzinstrumente, Finanzprodukte, Forderungen sowie von Staaten und deren untergeordneten Gebietskörperschaften mit einem Rating bewerten.

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Rücklage

Rücklagen sind bei Unternehmen oder sonstigen Personenvereinigungen im Rechnungswesen Bestandteile des Eigenkapitals, die weder als gezeichnetes Kapital, Gewinnvortrag noch als Jahresüberschuss ausgewiesen und entweder auf gesonderten Rücklagenkonten bilanziert werden (offene Rücklagen) oder im Jahresabschluss nicht erkennbar sind (stille Rücklagen).

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Ressourcenallokation

Unter Ressourcenallokation oder Faktorallokation versteht man die Zuordnung und Verteilung knapper Ressourcen wie Arbeit, Kapital, Boden und Rohstoffen zur Produktion von Gütern.

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Risikobewältigung

Unter Risikobewältigung (Risikosteuerung) versteht man im Risikomanagement von Unternehmen alle Maßnahmen zur Risikovermeidung, Risikominderung, Risikodiversifikation, Risikotransfer und Risikovorsorge.

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Risikomanagement

Risikomanagement ist die Tätigkeit des Umgangs mit Risiken.

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Risikoposition

Risikoposition sind im Bankwesen sämtliche Aktivposten (Vermögenswerte) und außerbilanzielle Bilanzpositionen, die mit Eigenmitteln zu unterlegen sind.

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Risikoprämie

Die Risikoprämie (RP), je nach Vorzeichen auch Risikoabschlag oder Risikozuschlag genannt, bezeichnet in der Finanzmathematik und Entscheidungstheorie die Differenz zwischen dem mathematischen Erwartungswert eines unsicheren Vermögens E(w), z. B.

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Sensitivitätsanalyse

Die Sensitivitätsanalyse (auch: Sensibilitätsanalyse, Empfindlichkeitsanalyse) ist eine auf die Wirtschaftswissenschaften zurückgehende Methodik, mit der bewertet werden kann, wie empfindlich Kennzahlen auf kleine Änderungen von Eingangsparametern reagieren.

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Solvabilität

Unter Solvabilität (auch Eigenmittelausstattung genannt) versteht man im Versicherungs- und Bankwesen die Ausstattung eines Versicherers oder eines Kreditinstituts mit Eigenkapital (Eigenmittel (Versicherung), Eigenmittel (Kreditinstitut)).

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Solvabilität II

Solvabilität II, abgekürzt auch Solva II, englisch Solvency II, ist eine Richtlinie der Europäischen Union, mit der das europäische Versicherungsaufsichtsrecht grundlegend reformiert wurde.

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Solvabilitätsverordnung

Die Solvabilitätsverordnung (SolvV – Verordnung über die angemessene Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen und Finanzholding-Gruppen) ist eine Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Finanzen vom 14.

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Sonderprüfung (KWG)

§ 44 Absatz 1 KWG sieht Sonderprüfungen der Kreditinstitute in einer Reihe von Fällen vor.

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Standard & Poor’s

Standard and Poor’s Corporation (S&P) ist eine international bekannte Kredit-Ratingagentur.

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Standardansatz

Unter einem Standardansatz versteht man im Finanzwesen meist aufsichtsrechtlich vorgegebene Berechnungsmethoden für Risiken wie Kreditrisiko, Marktrisiko und Operationelles Risiko, mit deren Hilfe die Unterlegung mit Eigenkapital errechnet werden kann.

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Value at Risk

Der Begriff Wert im Risiko oder englisch Value at Risk (VaR) bezeichnet ein Risikomaß für die Risikoposition eines Portfolios im Finanzwesen.

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Verbriefung

Eine Verbriefung ist die Zusicherung eines Rechts mit einem Schriftstück.

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Zinsänderungsrisiko

Unter Zinsänderungsrisiko versteht man im Finanzwesen die Gefahr, dass der mit einem zinstragenden Finanzprodukt verbundene Zinssatz durch die künftige Marktentwicklung vom Marktzins abweicht.

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Zinscap und Zinsfloor

Zinscaps und Zinsfloors sind Zinsderivate mit optionalem Charakter.

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Zinsswap

Ein Zinsswap ist ein Zinsderivat, bei dem zwei Vertragspartner vereinbaren, zu bestimmten zukünftigen Zeitpunkten Zinszahlungen auf festgelegte Nennbeträge auszutauschen.

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Leitet hier um:

Basel 2, Basel Zwei.

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