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22 Beziehungen: Akronym, Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften, Ökonometrie, Bedingte Varianz, Bedingter Erwartungswert, Claudia Klüppelberg, Finanzmathematik, GARCH-Modelle, Homoskedastizität und Heteroskedastizität, Komplexe Zahl, Messbare Funktion, Modellfehler, Rainer Schlittgen, Robert F. Engle, Stationärer stochastischer Prozess, Stochastik, Tim Bollerslev, Unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen, Varianz (Stochastik), Volatilität, Wolfgang Härdle, Zeitreihenanalyse.
Akronym
Ein Akronym (von sowie ónoma, dorisch und äolisch de) ist ein Sonderfall der Abkürzung.
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Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften
Bekanntgabe des Preisträgers 2008 Der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften (wörtlich „Preis der Schwedischen Nationalbank in Wirtschaftswissenschaft in Erinnerung an Alfred Nobel“) ist ein 1968 von der Schwedischen Nationalbank anlässlich ihres 300-jährigen Bestehens gestifteter und 1969 erstmals verliehener Preis, der als der renommierteste im Bereich der Wirtschaftswissenschaften gilt.
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Ökonometrie
Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das die ökonomische Theorie sowie mathematische Methoden und statistische Daten zusammenführt, um wirtschaftstheoretische Modelle empirisch zu überprüfen und ökonomische Phänomene quantitativ zu analysieren.
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Bedingte Varianz
Die bedingte Varianz beschreibt in der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik die Varianz einer Zufallsvariablen unter der Voraussetzung, dass noch zusätzliche Informationen über den Ausgang des zugrunde liegenden Zufallsexperiments verfügbar sind.
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Bedingter Erwartungswert
Der bedingte Erwartungswert beschreibt in der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik den Erwartungswert einer Zufallsvariablen unter der Voraussetzung, dass noch zusätzliche Informationen über den Ausgang des zugrunde liegenden Zufallsexperiments verfügbar sind.
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Claudia Klüppelberg
Claudia Klüppelberg (links) mit dem Finanzmathematiker Christian Bluhm bei einem Seminar im Juni 2010 Claudia Klüppelberg (* 1953 in Kirchheimbolanden) ist eine deutsche Mathematikerin.
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Finanzmathematik
Die Finanzmathematik ist eine Disziplin der angewandten Mathematik, die sich mit Themen aus dem Bereich von Finanzdienstleistern, wie etwa Banken oder Versicherungen, beschäftigt.
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GARCH-Modelle
GARCH-Modelle (GARCH, Akronym für: Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity, verallgemeinerte autoregressive bedingte Heteroskedastizität) bzw.
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Homoskedastizität und Heteroskedastizität
Heteroskedastizität: Hier wird die Streuung der Punkte um die Gerade nach rechts hin größer. Heteroskedastizität, auch Varianzheterogenität oder Heteroskedastie („zerstreut“, „verteilt“, „zerstreubar“), bedeutet in der Statistik, dass die Varianz der Störterme nicht konstant ist.
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Komplexe Zahl
natürlichen Zahlen \N gehören. Die komplexen Zahlen stellen eine Erweiterung der reellen Zahlen dar.
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Messbare Funktion
Messbare Funktionen werden in der Maßtheorie untersucht, einem Teilbereich der Mathematik, der sich mit der Verallgemeinerung von Längen- und Volumenbegriffen beschäftigt.
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Modellfehler
Ein Modellfehler ergibt sich aus einem fehlerhaften Modellansatz.
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Rainer Schlittgen
Rainer Schlittgen (* 4. August 1946 in Leipzig) ist ein deutscher Mathematiker Website der Universität Hamburg.
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Robert F. Engle
Robert F. Engle, 2022 Robert Fry Engle III (* 10. November 1942 in Syracuse, New York) ist ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger.
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Stationärer stochastischer Prozess
Ein stationärer stochastischer Prozess ist ein stochastischer Prozess mit speziellen Eigenschaften und damit Untersuchungsobjekt der Wahrscheinlichkeitstheorie.
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Stochastik
Die Stochastik (von,, ‚Ratekunst‘) ist die Mathematik des Zufalls oder die Mathematik der Daten und des Zufalls, also ein Teilgebiet der Mathematik, und fasst als Oberbegriff die Gebiete Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik zusammen.
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Tim Bollerslev
Tim Bollerslev (* 11. Mai 1958 in Kopenhagen, Dänemark) ist ein dänischer Ökonom mit Spezialisierung in Ökonometrie.
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Unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen
Unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen sind eine zentrale Konstruktion der Stochastik und eine wichtige Voraussetzung vieler mathematischer Sätze der Statistik.
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Varianz (Stochastik)
normalverteilter Zufallsvariablen X (rot) und Y (grün) mit gleichem Erwartungswert \mu_X.
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Volatilität
Volatilität („fliegend, flüchtig“) bezeichnet in der Statistik allgemein die Schwankung von Zeitreihen.
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Wolfgang Härdle
''Von links:'' Wolfgang Härdle, Werner Hildenbrand und Alois R. Kneip, in Bonn, 2002 Wolfgang Karl Härdle (* 20. Oktober 1953 in Darmstadt) ist ein deutscher Statistiker und Hochschullehrer an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin.
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Zeitreihenanalyse
Beispiel für eine Zeitreihe: Linearer mit Trend mit additivem Fehlerterm Die Zeitreihenanalyse befasst sich in der Statistik mit der inferenzstatistischen Analyse von Zeitreihen und der Vorhersage von Trends (Trendextrapolation) zu ihrer künftigen Entwicklung.
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Leitet hier um:
ARCH, ARCH-Modell, Autoregressive bedingte Heteroskedastizität, Autoregressive conditional Heteroscedasticity.
