Schneller Zugriff als Browser!
11 Beziehungen: Elastizität (Wirtschaft), Isoelastische Nutzenfunktion, John W. Pratt, Kapitalmarkt, Kenneth Arrow, Nutzenfunktion (Mikroökonomie), Risikoaversion, Risikoeinstellung, Risikofreude, Risikoneutralität, Versicherungsmarkt.
Elastizität (Wirtschaft)
In den Wirtschaftswissenschaften ist eine Elastizität ein Maß, das die relative Änderung einer abhängigen Variablen auf eine relative Änderung einer ihrer unabhängigen Variablen angibt.
Neu!!: Arrow-Pratt-Maß und Elastizität (Wirtschaft) · Mehr sehen »
Isoelastische Nutzenfunktion
Isoelastische Nutzenfunktion mit unterschiedlichen Werten für \eta. Im Fall \eta > 1 nähert sich die Kurve asymptotisch der horizontalen Achse an (mit keiner unteren Grenze). In der Mikroökonomie ist die isoelastische Nutzenfunktion, auch CRRA-Nutzenfunktion (CRRA: für Constant Relative Risk Aversion), eine Nutzenfunktion, die meist benutzt wird, um Nutzen in Abhängigkeit vom Konsum auszudrücken.
Neu!!: Arrow-Pratt-Maß und Isoelastische Nutzenfunktion · Mehr sehen »
John W. Pratt
John Winsor Pratt (* 11. September 1931) ist ein US-amerikanischer Statistiker und emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre der Harvard-Universität.
Neu!!: Arrow-Pratt-Maß und John W. Pratt · Mehr sehen »
Kapitalmarkt
Schematische Gliederung des Finanzmarktes Der Kapitalmarkt ist derjenige Teilmarkt des Finanzmarktes, auf dem der mittel- und langfristige Kapitalbedarf auf das Kapitalangebot trifft.
Neu!!: Arrow-Pratt-Maß und Kapitalmarkt · Mehr sehen »
Kenneth Arrow
Kenneth Arrow (2008) Kenneth Joseph Arrow (* 23. August 1921 in New York City; † 21. Februar 2017 in Palo Alto) war ein amerikanischer Ökonom.
Neu!!: Arrow-Pratt-Maß und Kenneth Arrow · Mehr sehen »
Nutzenfunktion (Mikroökonomie)
Eine Nutzenfunktion ist in der Wirtschaftswissenschaft und insbesondere der Mikroökonomie eine mathematische Funktion, die Präferenzen von Wirtschaftssubjekten beschreibt.
Neu!!: Arrow-Pratt-Maß und Nutzenfunktion (Mikroökonomie) · Mehr sehen »
Risikoaversion
Nutzen des Sicherheitsäquivalents U(E(W)) – Nutzen des Erwartungswerts der unsicheren Auszahlung U(W0) – Nutzen der minimalen Auszahlung U(W1) – Nutzen der maximalen Auszahlung W0 – Minimale Auszahlung W1 – Maximale Auszahlung RP – Risikoprämie Risikoaversion (Risikoscheu) ist eine Risikoeinstellung in der Entscheidungstheorie, welche die Eigenschaft eines Marktteilnehmers oder Entscheidungsträgers (z. B. eines Investors) bei der Wahl zwischen mehreren Alternativen gleichen Erwartungswerts wiedergibt, stets die Alternativen mit dem geringeren Risiko hinsichtlich des Ergebnisses – und damit auch dem geringstmöglichen Verlust – zu bevorzugen (siehe auch Verlustaversion).
Neu!!: Arrow-Pratt-Maß und Risikoaversion · Mehr sehen »
Risikoeinstellung
Die drei Arten von Risikoeinstellung in drei verschiedenen Diagrammen: Risikoneutralität (gelb), Risikoaversion (rot), Risikofreude (orange). Unter Risikoeinstellung (oder Risikopräferenz) versteht man in den Wirtschaftswissenschaften die subjektive Bereitschaft eines Entscheidungsträgers, bei der Auswahl einer Handlungsalternative unsichere Ereignismöglichkeiten in Kauf zu nehmen.
Neu!!: Arrow-Pratt-Maß und Risikoeinstellung · Mehr sehen »
Risikofreude
Nutzen des Sicherheitsäquivalents; '''U(E(W))''' – Nutzen des Erwartungswerts der unsicheren Auszahlung; '''U(W0)''' – Nutzen der minimalen Auszahlung; '''U(W1)''' – Nutzen der maximalen Auszahlung; '''W0''' – Minimale Auszahlung; '''W1''' – Maximale Auszahlung; '''RP''' – Risikoprämie Risikoaffinität (Risikofreude bzw. Risikosympathie) bezeichnet in der Entscheidungstheorie die Eigenschaft eines Marktteilnehmers oder Entscheidungsträgers (z. B. eines Investors), bei der Wahl zwischen mehreren Alternativen gleichen Erwartungswerts stets die Alternativen mit dem größeren Risiko hinsichtlich des Ergebnisses – und damit auch dem höchstmöglichen Gewinn – zu bevorzugen.
Neu!!: Arrow-Pratt-Maß und Risikofreude · Mehr sehen »
Risikoneutralität
Nutzen des Sicherheitsäquivalents; '''U(E(W))''' – Nutzen des Erwartungswerts der unsicheren Auszahlung; '''U(W0)''' – Nutzen der minimalen Auszahlung; '''U(W1)''' – Nutzen der maximalen Auszahlung; '''W0''' – Minimale Auszahlung; '''W1''' – Maximale Auszahlung; '''RP''' – Risikoprämie Risikoneutralität ist in der Entscheidungstheorie die Risikoeinstellung eines Marktteilnehmers (z. B. Investors), bei der Wahl zwischen verschiedenen Alternativen gleichen Erwartungswerts weder sichere noch unsichere Alternativen zu bevorzugen, sondern sich allein an deren mathematischem Erwartungswert zu orientieren.
Neu!!: Arrow-Pratt-Maß und Risikoneutralität · Mehr sehen »
Versicherungsmarkt
Der Versicherungsmarkt ist ein Handelsplatz, an dem Versicherungsschutz geboten (Angebot) und nachgefragt wird.
Neu!!: Arrow-Pratt-Maß und Versicherungsmarkt · Mehr sehen »
Leitet hier um:
Absolute Risikoaversion, Arrow-Pratt-Risikomaß, Arrow/Pratt-Maß.
