Logo
Unionpedia
Kommunikation
Jetzt bei Google Play
Neu! Laden Sie Unionpedia auf Ihrem Android™-Gerät herunter!
Installieren
Schneller Zugriff als Browser!
 

Bestimmtheitsmaß und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung

Shortcuts: Differenzen, Gemeinsamkeiten, Jaccard Ähnlichkeit Koeffizient, Referenzen.

Unterschied zwischen Bestimmtheitsmaß und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung

Bestimmtheitsmaß vs. Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung

vs. \mathitR^2. In der Statistik ist die Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung (kurz VKQ-Schätzung) oder verallgemeinerte Methode der kleinsten Quadrate, kurz VMKQ, (generalized least squares, kurz GLS) eine Prozedur, um unbekannte wahre Regressionsparameter in einer linearen Regressionsgleichung, unter problematischen Voraussetzungen (vorliegen von Autokorrelation und Heteroskedastizität), effizient zu schätzen.

Ähnlichkeiten zwischen Bestimmtheitsmaß und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung

Bestimmtheitsmaß und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung haben 27 Dinge gemeinsam (in Unionpedia): Erwartungstreue Schätzung der Varianz der Störgrößen, Erwartungswert, F-Verteilung, Grundgesamtheit, Helmut Lütkepohl, Homoskedastizität und Heteroskedastizität, Klassisches lineares Modell der Normalregression, Korrelation, Kovarianzmatrix, Lineare Einfachregression, Lineare Regression, Maximum-Likelihood-Methode, Methode der kleinsten Quadrate, Multiple lineare Regression, Prädiktionsmatrix, Querschnitt (empirische Forschung), Regressionsparameter, Residuenquadratsumme, Satz von Gauß-Markow, Standardfehler, Statistik, Störgröße und Residuum, Symmetrische Matrix, Teststatistik, Verzerrung einer Schätzfunktion, Wahrer Wert, Walter de Gruyter (Verlag).

Erwartungstreue Schätzung der Varianz der Störgrößen

In der Statistik ist die erwartungstreue Schätzung der Varianz der Störgrößen, auch erwartungstreue Schätzung der Fehlervarianz genannt, ein Punktschätzer, der die Güteeigenschaft aufweist, dass er unbekannte Varianz der Störgrößen erwartungstreu schätzt, falls die Gauß-Markow-Annahmen zutreffen.

Bestimmtheitsmaß und Erwartungstreue Schätzung der Varianz der Störgrößen · Erwartungstreue Schätzung der Varianz der Störgrößen und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Erwartungswert

Der Erwartungswert (selten und doppeldeutig Mittelwert) ist ein Grundbegriff der Stochastik.

Bestimmtheitsmaß und Erwartungswert · Erwartungswert und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

F-Verteilung

Die F-Verteilung oder Fisher-Verteilung, auch Fisher-Snedecor-Verteilung (nach Ronald Aylmer Fisher und George W. Snedecor), ist eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung.

Bestimmtheitsmaß und F-Verteilung · F-Verteilung und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Grundgesamtheit

Die Grundgesamtheit (auch Population, statistische Masse, Kollektiv oder Gesamterhebungsumfang) ist ein Begriff der Statistik.

Bestimmtheitsmaß und Grundgesamtheit · Grundgesamtheit und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Helmut Lütkepohl

Helmut Lütkepohl (* 26. Juli 1951 in Volmerdingsen) ist ein deutscher Ökonom, der sich auf die Ökonometrie spezialisiert hat.

Bestimmtheitsmaß und Helmut Lütkepohl · Helmut Lütkepohl und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Homoskedastizität und Heteroskedastizität

Heteroskedastizität: Hier wird die Streuung der Punkte um die Gerade nach rechts hin größer. Heteroskedastizität, auch Varianzheterogenität oder Heteroskedastie („zerstreut“, „verteilt“, „zerstreubar“), bedeutet in der Statistik, dass die Varianz der Störterme nicht konstant ist.

Bestimmtheitsmaß und Homoskedastizität und Heteroskedastizität · Homoskedastizität und Heteroskedastizität und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Klassisches lineares Modell der Normalregression

In der Statistik wird als Klassische Normalregression eine Regression bezeichnet, die zusätzlich zu den Gauß-Markov-Annahmen die Annahme der Normalverteiltheit der Störgrößen beinhaltet.

Bestimmtheitsmaß und Klassisches lineares Modell der Normalregression · Klassisches lineares Modell der Normalregression und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Korrelation

Eine Korrelation (mittellat. correlatio für „Wechselbeziehung“) beschreibt eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren Merkmalen, Zuständen oder Funktionen.

Bestimmtheitsmaß und Korrelation · Korrelation und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Kovarianzmatrix

zweidimensionalen Gauß-Verteilung mit der Kovarianzmatrix \mathbf\Sigma.

Bestimmtheitsmaß und Kovarianzmatrix · Kovarianzmatrix und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Lineare Einfachregression

bestmöglich durch die „Punktwolke“ der Messung gelegt wurde. In der Statistik ist die lineare Einfachregression, auch einfache lineare Regression (kurz: ELR), selten univariate lineare Regression genannt, ein regressionsanalytisches Verfahren und ein Spezialfall der linearen Regression.

Bestimmtheitsmaß und Lineare Einfachregression · Lineare Einfachregression und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Lineare Regression

Die lineare Regression (kurz: LR) ist ein Spezialfall der Regressionsanalyse, also ein statistisches Verfahren, mit dem versucht wird, eine beobachtete abhängige Variable durch eine oder mehrere unabhängige Variablen zu erklären.

Bestimmtheitsmaß und Lineare Regression · Lineare Regression und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Maximum-Likelihood-Methode

Die Maximum-Likelihood-Methode, kurz ML-Methode, auch Maximum-Likelihood-Schätzung (maximum likelihood für größte Plausibilität, daher auch Methode der größten Plausibilität), Methode der maximalen Mutmaßlichkeit, Größte-Dichte-Methode oder Methode der größten Dichte bezeichnet in der Statistik ein parametrisches Schätzverfahren.

Bestimmtheitsmaß und Maximum-Likelihood-Methode · Maximum-Likelihood-Methode und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Methode der kleinsten Quadrate

Die Methode der kleinsten Quadrate (kurz: MKQ) oder KQ-Methode (method of least squares oder lediglich least squares, kurz: LS); zur Abgrenzung von daraus abgeleiteten Erweiterungen wie z. B.

Bestimmtheitsmaß und Methode der kleinsten Quadrate · Methode der kleinsten Quadrate und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Multiple lineare Regression

In der Statistik ist die multiple lineare Regression, auch mehrfache lineare Regression (kurz: MLR) oder lineare Mehrfachregression genannt, ein regressionsanalytisches Verfahren und ein Spezialfall der linearen Regression.

Bestimmtheitsmaß und Multiple lineare Regression · Multiple lineare Regression und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Prädiktionsmatrix

In der Statistik ist die Prädiktionsmatrix (prediction matrix) eine symmetrische und idempotente Matrix und damit eine Projektionsmatrix.

Bestimmtheitsmaß und Prädiktionsmatrix · Prädiktionsmatrix und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Querschnitt (empirische Forschung)

In der empirischen Forschung spricht man von einem Querschnitt (z. T.), von einer Querschnitt(s)studie, Querschnittsuntersuchung, Querschnittsanalyse oder einem Querschnittsdesign, wenn eine empirische Untersuchung (beispielsweise eine Befragung oder Inhaltsanalyse) einmalig durchgeführt wird.

Bestimmtheitsmaß und Querschnitt (empirische Forschung) · Querschnitt (empirische Forschung) und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Regressionsparameter

Regressionsparameter, auch Regressionskoeffizienten oder Regressionsgewichte genannt, messen den Einfluss einer Variablen in einer Regressionsgleichung.

Bestimmtheitsmaß und Regressionsparameter · Regressionsparameter und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Residuenquadratsumme

Die Summe der blauen Abweichungsquadrate ist die totale Quadratsumme und die Summe der roten Abweichungsquadrate ist die Residuenquadratsumme. Die Residuenquadratsumme, Quadratsumme der Residuen oder auch Summe der Residuenquadrate bezeichnet in der Statistik die Summe der quadrierten Abweichungen zwischen Beobachtungswerten und den vorhergesagten Werten aller Beobachtungen (Kleinste-Quadrate-Residuen).

Bestimmtheitsmaß und Residuenquadratsumme · Residuenquadratsumme und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Satz von Gauß-Markow

In der Stochastik ist der Satz von Gauß-Markow (in der Literatur ist auch die englische Transkription Markov zu finden, also Satz von Gauß-Markov) bzw.

Bestimmtheitsmaß und Satz von Gauß-Markow · Satz von Gauß-Markow und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Standardfehler

Der Standardfehler oder Stichprobenfehler ist ein Streuungsmaß für eine Schätzfunktion \hat für einen unbekannten Parameter \vartheta der Grundgesamtheit.

Bestimmtheitsmaß und Standardfehler · Standardfehler und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Statistik

Statistik „ist die Lehre von Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen“ (Daten).

Bestimmtheitsmaß und Statistik · Statistik und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Störgröße und Residuum

Theoretische wahre Gerade y und geschätzte Regressionsgerade \hat y. Das Residuum \hat \varepsilon_i ist die Differenz zwischen dem Messwert y_i und Schätzwert \haty_i. In der Statistik sind Störgröße und Residuum zwei eng verwandte Konzepte.

Bestimmtheitsmaß und Störgröße und Residuum · Störgröße und Residuum und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Symmetrische Matrix

Symmetriemuster einer symmetrischen (5×5)-Matrix Eine symmetrische Matrix ist in der Mathematik eine quadratische Matrix, deren Einträge spiegelsymmetrisch bezüglich der Hauptdiagonale sind.

Bestimmtheitsmaß und Symmetrische Matrix · Symmetrische Matrix und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Teststatistik

Eine Teststatistik, auch Prüfgröße, Testgröße, Testprüfgröße oder Prüffunktion genannt, ist eine spezielle reellwertige Funktion in der Testtheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik.

Bestimmtheitsmaß und Teststatistik · Teststatistik und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung · Mehr sehen »

Verzerrung einer Schätzfunktion

Die Verzerrung oder auch das Bias oder systematischer Fehler einer Schätzfunktion ist in der Schätztheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik, diejenige Kennzahl oder Eigenschaft einer Schätzfunktion, welche die systematische Über- oder Unterschätzung der Schätzfunktion quantifiziert.

Bestimmtheitsmaß und Verzerrung einer Schätzfunktion · Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung und Verzerrung einer Schätzfunktion · Mehr sehen »

Wahrer Wert

Der wahre Wert einer Größe kann unter verschiedenen Gesichtspunkten charakterisiert werden.

Bestimmtheitsmaß und Wahrer Wert · Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung und Wahrer Wert · Mehr sehen »

Walter de Gruyter (Verlag)

Die Walter de Gruyter GmbH (kurz De Gruyter genannt, auch WDeG abgekürzt) ist ein Wissenschaftsverlag in Berlin.

Bestimmtheitsmaß und Walter de Gruyter (Verlag) · Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung und Walter de Gruyter (Verlag) · Mehr sehen »

Die obige Liste beantwortet die folgenden Fragen

Vergleich zwischen Bestimmtheitsmaß und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung

Bestimmtheitsmaß verfügt über 161 Beziehungen, während Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung hat 69. Als sie gemeinsam 27 haben, ist der Jaccard Index 11.74% = 27 / (161 + 69).

Referenzen

Dieser Artikel zeigt die Beziehung zwischen Bestimmtheitsmaß und Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung. Um jeden Artikel, aus dem die Daten extrahiert ist abrufbar unter:

Hallo! Wir sind auf Facebook! »