13 Beziehungen: ARMA-Modell, Autokorrelation, Hypothese (Statistik), Irrtumswahrscheinlichkeit, Konfidenzintervall, Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson, Maurice Bartlett, Perzentil, Portmanteau-Test, Standardfehler, Statistische Signifikanz, Studentsche t-Verteilung, Zeitreihe.
ARMA-Modell
ARMA-Modelle (ARMA, Akronym für: AutoRegressive-Moving Average, autoregressiver gleitender Durchschnitt, oder autoregressiver gleitender Mittelwert) bzw.
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Autokorrelation
Die Autokorrelation (auch Kreuzautokorrelation) ist ein Begriff aus der Stochastik und der Signalverarbeitung und beschreibt die Korrelation einer Funktion oder eines Signals mit sich selbst zu einem früheren Zeitpunkt.
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Hypothese (Statistik)
In der Statistik bezeichnet man mit Hypothese eine Annahme, die mit Methoden der mathematischen Statistik auf Basis empirischer Daten geprüft wird.
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Irrtumswahrscheinlichkeit
Irrtumswahrscheinlichkeit (Formelzeichen α) ist ein Begriff aus der Statistik für.
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Konfidenzintervall
normalverteilten Grundgesamtheit. Davon überdecken 94 Intervalle den exakten Erwartungswert μ.
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Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson
Der Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson, auch Produkt-Moment-Korrelation, ist ein Maß für den Grad des ''linearen'' Zusammenhangs zwischen zwei mindestens intervallskalierten Merkmalen, das nicht von den Maßeinheiten der Messung abhängt und somit dimensionslos ist.
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Maurice Bartlett
Maurice Stevenson Bartlett, oft M. S. Bartlett zitiert, (* 18. Juni 1910 in Chiswick, London; † 8. Januar 2002 in Exmouth, Devon) war ein britischer Statistiker.
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Perzentil
Perzentil steht für.
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Portmanteau-Test
Portmanteau-Tests sind statistische Tests, mit deren Hilfe für mehrere Autokorrelationskoeffizienten getestet werden kann, ob sie sich signifikant von null unterscheiden.
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Standardfehler
Der Standardfehler oder Stichprobenfehler ist ein Streuungsmaß für eine Schätzfunktion \hat für einen unbekannten Parameter \vartheta der Grundgesamtheit.
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Statistische Signifikanz
Statistisch signifikant wird das Ergebnis eines statistischen Tests genannt, wenn Stichprobendaten so stark von einer vorher festgelegten Annahme (der Nullhypothese) abweichen, dass diese Annahme nach einer vorher festgelegten Regel verworfen wird.
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Studentsche t-Verteilung
Dichten von t-verteilten Zufallsgrößen Die studentsche t-Verteilung (auch Student-t-Verteilung oder kurz t-Verteilung) ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die 1908 von William Sealy Gosset entwickelt und nach seinem Pseudonym Student benannt wurde.
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Zeitreihe
Als Zeitreihe bezeichnet man.
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